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单时期下一种新的风险度量方法及其应用
被引量：
1
1
作者
戴浩晖
陆允生
王化群
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期33-38,共6页
该文给出了一种新的风险度量方法 ,在某些方面克服了传统的均值 -方差的风险度量方法中的缺陷 ,并在此基础上定义了新的资产组合风险值 ,以及它在现实个人投资方案选取中的应用。
关键词
风险值
组合风险
收益率
可行集
风险度量方法
投资组合
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职称材料
标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价
被引量：
1
2
作者
王化群
陆允生
戴浩晖
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期39-44,共6页
该文对基于付红利股票的可交换债券进行了讨论 ,在可交换债券不可赎回的情况下 ,给出了其最优执行边界及其价格的数值求法 ,并讨论了红利对可交换债券价格的影响。
关键词
可交换债券
期权
执行边界
股票
红利分配
价格
衍生证券
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职称材料
题名
单时期下一种新的风险度量方法及其应用
被引量：
1
1
作者
戴浩晖
陆允生
王化群
机构
华东师范大学数学系
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期33-38,共6页
文摘
该文给出了一种新的风险度量方法 ,在某些方面克服了传统的均值 -方差的风险度量方法中的缺陷 ,并在此基础上定义了新的资产组合风险值 ,以及它在现实个人投资方案选取中的应用。
关键词
风险值
组合风险
收益率
可行集
风险度量方法
投资组合
Keywords
value of risk(VAR)
portfolio's risk
yield
feasible set
the frontier of efficient
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价
被引量：
1
2
作者
王化群
陆允生
戴浩晖
机构
华东师范大学数学系
出处
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期39-44,共6页
文摘
该文对基于付红利股票的可交换债券进行了讨论 ,在可交换债券不可赎回的情况下 ,给出了其最优执行边界及其价格的数值求法 ,并讨论了红利对可交换债券价格的影响。
关键词
可交换债券
期权
执行边界
股票
红利分配
价格
衍生证券
Keywords
exchangeable bond
options
exercise boundary
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
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1
单时期下一种新的风险度量方法及其应用
戴浩晖
陆允生
王化群
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001
1
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职称材料
2
标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价
王化群
陆允生
戴浩晖
《华东师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001
1
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