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一类带有双重跳跃的随机波动率模型 被引量：1
1
作者 邢佳惠 《现代营销（下）》 2021年第9期30-32,共3页
相比于传统的随机波动率模型,带有双重跳跃的随机波动率(C-SV)模型,更符合金融现象的数值特征。本文在一类C-SV随机波动模型中加入双重跳跃项,将该类模型嵌入一些经典的随机波动模型,如:GRACH-SV模型,Heston-SV模型,J-SV(3/2)模型,4/3-S... 相比于传统的随机波动率模型,带有双重跳跃的随机波动率(C-SV)模型,更符合金融现象的数值特征。本文在一类C-SV随机波动模型中加入双重跳跃项,将该类模型嵌入一些经典的随机波动模型,如:GRACH-SV模型,Heston-SV模型,J-SV(3/2)模型,4/3-SV模型等,开展该类模型的双跳识别及参数估计等统计推断的理论探讨。 展开更多
关键词 随机波动率 双跳识别 已实现波动率 极大似然估计
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