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一类带有双重跳跃的随机波动率模型
被引量:
1
1
作者
邢佳惠
《现代营销(下)》
2021年第9期30-32,共3页
相比于传统的随机波动率模型,带有双重跳跃的随机波动率(C-SV)模型,更符合金融现象的数值特征。本文在一类C-SV随机波动模型中加入双重跳跃项,将该类模型嵌入一些经典的随机波动模型,如:GRACH-SV模型,Heston-SV模型,J-SV(3/2)模型,4/3-S...
相比于传统的随机波动率模型,带有双重跳跃的随机波动率(C-SV)模型,更符合金融现象的数值特征。本文在一类C-SV随机波动模型中加入双重跳跃项,将该类模型嵌入一些经典的随机波动模型,如:GRACH-SV模型,Heston-SV模型,J-SV(3/2)模型,4/3-SV模型等,开展该类模型的双跳识别及参数估计等统计推断的理论探讨。
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关键词
随机波动率
双跳识别
已实现波动率
极大似然估计
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职称材料
题名
一类带有双重跳跃的随机波动率模型
被引量:
1
1
作者
邢佳惠
机构
首都经济贸易大学统计学院
出处
《现代营销(下)》
2021年第9期30-32,共3页
文摘
相比于传统的随机波动率模型,带有双重跳跃的随机波动率(C-SV)模型,更符合金融现象的数值特征。本文在一类C-SV随机波动模型中加入双重跳跃项,将该类模型嵌入一些经典的随机波动模型,如:GRACH-SV模型,Heston-SV模型,J-SV(3/2)模型,4/3-SV模型等,开展该类模型的双跳识别及参数估计等统计推断的理论探讨。
关键词
随机波动率
双跳识别
已实现波动率
极大似然估计
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类带有双重跳跃的随机波动率模型
邢佳惠
《现代营销(下)》
2021
1
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