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重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差
被引量：
1
1
作者
肖鸿民
赵弘宇
王占魁
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020年第3期1-5,F0002,共6页
讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
关键词
延迟索赔
S族
停时
精细大偏差
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职称材料
题名
重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差
被引量：
1
1
作者
肖鸿民
赵弘宇
王占魁
机构
西北师范大学数学与统计学院
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020年第3期1-5,F0002,共6页
基金
国家自然科学基金(71261023)。
文摘
讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
关键词
延迟索赔
S族
停时
精细大偏差
Keywords
delayed-claims
S class
stopping time
precise large deviations
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差
肖鸿民
赵弘宇
王占魁
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2020
1
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