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上市全国性股份制商业银行信用风险度量--基于KMV模型
被引量：
2
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作者
李宾
覃子岳
蓝勇平
《经济研究参考》
2022年第12期125-136,共12页
现阶段,我国正面临复杂多变的国内外形势,处于防范化解重大风险、推动实体经济发展的关键时期。发展实体经济离不开金融支持,防范化解重大风险,关键是防范金融风险,信用风险是其中最主要最突出的一类。通过整理我国8家上市全国性股份制...
现阶段,我国正面临复杂多变的国内外形势,处于防范化解重大风险、推动实体经济发展的关键时期。发展实体经济离不开金融支持,防范化解重大风险,关键是防范金融风险,信用风险是其中最主要最突出的一类。通过整理我国8家上市全国性股份制商业银行2011~2021年的数据,运用KMV模型测算违约距离与违约概率,对8家银行进行信用风险度量,发现其信用风险整体偏高、波动较大,且对外界影响因素敏感度各异。因此,需从外部政策和内部管理两方面入手,降低股份制商业银行的信用风险,筑牢安全底线。
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关键词
KMV模型
信用风险
违约距离
违约概率
全国性股份制商业银行
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题名
上市全国性股份制商业银行信用风险度量--基于KMV模型
被引量：
2
1
作者
李宾
覃子岳
蓝勇平
机构
广西财经学院金融与保险学院
兴业证券股份有限公司固定收益业务总部
广西壮族自治区地方金融监督管理局
出处
《经济研究参考》
2022年第12期125-136,共12页
文摘
现阶段,我国正面临复杂多变的国内外形势,处于防范化解重大风险、推动实体经济发展的关键时期。发展实体经济离不开金融支持,防范化解重大风险,关键是防范金融风险,信用风险是其中最主要最突出的一类。通过整理我国8家上市全国性股份制商业银行2011~2021年的数据,运用KMV模型测算违约距离与违约概率,对8家银行进行信用风险度量,发现其信用风险整体偏高、波动较大,且对外界影响因素敏感度各异。因此,需从外部政策和内部管理两方面入手,降低股份制商业银行的信用风险,筑牢安全底线。
关键词
KMV模型
信用风险
违约距离
违约概率
全国性股份制商业银行
Keywords
KMV model
credit risk
default distance
default probability
national joint-stock commercial banks
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
上市全国性股份制商业银行信用风险度量--基于KMV模型
李宾
覃子岳
蓝勇平
《经济研究参考》
2022
2
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