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基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究
被引量：
3
1
作者
乔克林
薛盼红
《延安大学学报（自然科学版）》
2016年第4期27-31,共5页
搜集、整理2016年3月至4月的上证50ETF高频交易数据,借助Excel工具并以历史波动率模型估计标的资产收益率的波动率,分析模型中的参数。分别用经典B-S模型和扩展B-S模型对上证50ETF期权进行定价实证计算,并通过对模型结果与期权市场价格...
搜集、整理2016年3月至4月的上证50ETF高频交易数据,借助Excel工具并以历史波动率模型估计标的资产收益率的波动率,分析模型中的参数。分别用经典B-S模型和扩展B-S模型对上证50ETF期权进行定价实证计算,并通过对模型结果与期权市场价格进行均方误差计算及比较,得出两种计算方法的拟合程度均较好且扩展B-S定价模型更有效,从而为期权市场投资者提供了一个有效的分析工具。
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关键词
上证50ETF期权
股息率
扩展B-S模型
均方误差
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职称材料
带干扰的多险种复合风险模型的破产概率
2
作者
乔克林
延杰
+1 位作者
韩建勤
薛盼红
《延安大学学报（自然科学版）》
2017年第1期31-34,共4页
研究了保险公司经营的破产问题。在随机次数过程的条件下,给出了带干扰的多险种复合风险模型的调节系数和破产概率的表达式。
关键词
多险种复合风险模型
调节系数
破产概率
随机过程
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职称材料
题名
基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究
被引量：
3
1
作者
乔克林
薛盼红
机构
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《延安大学学报（自然科学版）》
2016年第4期27-31,共5页
基金
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0576)
延安市科研计划项目(2014ZC-6)
文摘
搜集、整理2016年3月至4月的上证50ETF高频交易数据,借助Excel工具并以历史波动率模型估计标的资产收益率的波动率,分析模型中的参数。分别用经典B-S模型和扩展B-S模型对上证50ETF期权进行定价实证计算,并通过对模型结果与期权市场价格进行均方误差计算及比较,得出两种计算方法的拟合程度均较好且扩展B-S定价模型更有效,从而为期权市场投资者提供了一个有效的分析工具。
关键词
上证50ETF期权
股息率
扩展B-S模型
均方误差
Keywords
the SSE 50 ETF Options
dividend yield
extended B -S Model
MSE
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
带干扰的多险种复合风险模型的破产概率
2
作者
乔克林
延杰
韩建勤
薛盼红
机构
延安大学数学与计算机科学学院
出处
《延安大学学报（自然科学版）》
2017年第1期31-34,共4页
文摘
研究了保险公司经营的破产问题。在随机次数过程的条件下,给出了带干扰的多险种复合风险模型的调节系数和破产概率的表达式。
关键词
多险种复合风险模型
调节系数
破产概率
随机过程
Keywords
multi -type insurance risk model
adjustment coefficient
ruin probalbility
stochastic process
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最新数据的上证50ETF期权定价实证研究
乔克林
薛盼红
《延安大学学报（自然科学版）》
2016
3
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职称材料
2
带干扰的多险种复合风险模型的破产概率
乔克林
延杰
韩建勤
薛盼红
《延安大学学报（自然科学版）》
2017
0
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职称材料
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