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基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
1
作者
刘懿瑶
韦睿心
苏嘉炜
《无线互联科技》
2020年第5期123-125,共3页
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对...
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对估计值的影响,更有效地描述中国股票市场的波动情况。
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关键词
已实现GARCH
已实现波动率
VAR
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题名
基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
1
作者
刘懿瑶
韦睿心
苏嘉炜
机构
广西师范大学数学与统计学院
出处
《无线互联科技》
2020年第5期123-125,共3页
基金
广西研究生教育创新计划项目,项目名称:稳健回归估计的大样本性质,项目编号:XYCSZ2017075。
文摘
波动率是对资产价格的波动程度和风险大小的衡量。对波动率的研究有利于更深入地理解金融市场的运动规律。文章基于跳跃扩散过程,在已实现测度中引入GM积分型权函数,结合已实现的GARCH模型,改进已实现GARCH模型的波动率估计,平滑跳跃对估计值的影响,更有效地描述中国股票市场的波动情况。
关键词
已实现GARCH
已实现波动率
VAR
Keywords
realized GARCH
realized volatility
VaR
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于积分权波动率的已实现GARCH模型研究及应用
刘懿瑶
韦睿心
苏嘉炜
《无线互联科技》
2020
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