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基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测
被引量：
6
1
作者
王瑞庆
王弗雄
+1 位作者
马杰
肖自乾
《电网与清洁能源》
2012年第4期47-51,56,共6页
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。建立了一个采用虚拟变量和正弦函数来刻画现货电价序列多周期性特征的GARCH-M模型。该模型易于定阶、待估参数少,可同时处理电价序列的趋势变化、多周期、异方差及其与...
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。建立了一个采用虚拟变量和正弦函数来刻画现货电价序列多周期性特征的GARCH-M模型。该模型易于定阶、待估参数少,可同时处理电价序列的趋势变化、多周期、异方差及其与负荷之间的非线性相关性,具有一定的实用价值。对PJM电力市场历史数据的分析表明,电价分布的异方差和负荷的平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、季、半年等多重周期和明显的波动集聚性。
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关键词
电价分布
多重周期
波动集聚
GARCH—M模型
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职称材料
题名
基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测
被引量：
6
1
作者
王瑞庆
王弗雄
马杰
肖自乾
机构
海南软件职业技术学院软件工程系
出处
《电网与清洁能源》
2012年第4期47-51,56,共6页
文摘
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。建立了一个采用虚拟变量和正弦函数来刻画现货电价序列多周期性特征的GARCH-M模型。该模型易于定阶、待估参数少,可同时处理电价序列的趋势变化、多周期、异方差及其与负荷之间的非线性相关性,具有一定的实用价值。对PJM电力市场历史数据的分析表明,电价分布的异方差和负荷的平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、季、半年等多重周期和明显的波动集聚性。
关键词
电价分布
多重周期
波动集聚
GARCH—M模型
Keywords
power price distribution
multi-cycle
volatility clustering
GARCH-M model
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
F123.9 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多周期GARCH-M模型的短期电价预测
王瑞庆
王弗雄
马杰
肖自乾
《电网与清洁能源》
2012
6
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