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融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素
被引量：
2
1
作者
刘畅
申怡然
+1 位作者
孙晓蕾
张海颖
《系统管理学报》
北大核心
2025年第2期296-311,共16页
研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析。综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等...
研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析。综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等多源不确定性因素,基于单因子和双因子GARCH-MIDAS模型,考察了各因素对国际油价波动的影响及其差异特征。实证结果表明:供需因素对油价波动存在显著的异质性影响,传统变量仍是影响油价波动的主要驱动力;不确定性因素对长期油价波动的影响不容忽视,全球及主要国家的经济政策不确定性上升将推升原油市场的波动。此外,相较于基准GARCH模型,纳入不确定性指标的混频数据模型表现更优,传统变量与不确定性指标的结合对油价波动具有更强的解释能力。上述结论为投资者、市场监管者等利益相关方有效应对原油市场的各类风险提供了参考。
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关键词
原油价格波动
经济政策不确定性
地缘政治风险
GARCH-MIDAS模型
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职称材料
投资者情绪对科创板市场收益率的影响——基于文本数据挖掘视角
被引量：
11
2
作者
高扬
申怡然
徐嘉熙
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第2期184-190,共7页
本文以科创板市场为主要研究对象,基于文本数据挖掘方法探究了新冠疫情发生前和疫情期间投资者情绪对市场收益率的影响及其作用机制。利用东方财富股吧2019年7月至2020年3月的日度科创板股票评论数据,基于Bi-LSTM深度学习技术对文本数...
本文以科创板市场为主要研究对象,基于文本数据挖掘方法探究了新冠疫情发生前和疫情期间投资者情绪对市场收益率的影响及其作用机制。利用东方财富股吧2019年7月至2020年3月的日度科创板股票评论数据,基于Bi-LSTM深度学习技术对文本数据情感倾向进行分类,建立投资者情绪指数。通过构建双向固定效应的联立方程模型,采用2SLS方法估计投资者情绪对科创板市场收益率的作用,并检验在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间该作用的差异性。实证分析及稳健性检验的结果均表明,投资者情绪通过影响交易量进而影响科创板股票市场收益率,这种正向作用在1%的置信水平下显著。此外,投资者情绪对科创板收益率的影响在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间均保持稳健,且在新冠疫情期间作用更强。本研究成果对于新冠疫情期间我国证券市场监管层完善科创板交易机制,以及对中小投资者优化投资战略具有重要意义。
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关键词
投资者情绪
科创板
文本挖掘
联立方程模型
COVID-19
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职称材料
基于区间线性规划的用户侧综合能源系统源-储配置方法
被引量：
11
3
作者
杨冬锋
申怡然
+3 位作者
姜超
徐扬
冉子旭
聂凡杰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022年第6期2064-2073,共10页
建设用户侧综合能源系统能够推动能源低碳转型,是实现“双碳”目标的有效路径,但源-荷两侧的双重不确定性对其最优规划提出了挑战。该文针对用户侧综合能源系统,充分考虑季节和日内时序特性,耦合能量互动机制,采用源-荷功率置信区间以...
建设用户侧综合能源系统能够推动能源低碳转型,是实现“双碳”目标的有效路径,但源-荷两侧的双重不确定性对其最优规划提出了挑战。该文针对用户侧综合能源系统,充分考虑季节和日内时序特性,耦合能量互动机制,采用源-荷功率置信区间以量化表征源-荷波动范围,以设备容量配置与布局的经济性最优为目标,综合考虑设备容量、管网运行、交流潮流等约束,进而构建计及源-荷不确定性的多能系统区间规划模型,并基于区间线性规划理论将模型中的区间约束转化为确定性约束,形成混合整数线性规划模型。算例表明所提考虑不确定性的区间规划模型鲁棒性较强,可以增强面对不确定场景的普遍适应能力,且在保证系统可靠供电的同时提高系统的运行经济性。
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关键词
用户侧综合能源系统
区间线性规划
源-荷不确定性
规划运行
置信区间
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职称材料
题名
融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素
被引量：
2
1
作者
刘畅
申怡然
孙晓蕾
张海颖
机构
北京交通大学交通运输学院
交通运输部科学研究院
中国科学院科技战略咨询研究院
中国科学院大学公共政策与管理学院
出处
《系统管理学报》
北大核心
2025年第2期296-311,共16页
基金
国家社会科学基金重大项目(23&ZD093)
国家社会科学基金重点项目(23AZD071)
国家自然科学基金资助项目(72071197,71974086)。
文摘
研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析。综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等多源不确定性因素,基于单因子和双因子GARCH-MIDAS模型,考察了各因素对国际油价波动的影响及其差异特征。实证结果表明:供需因素对油价波动存在显著的异质性影响,传统变量仍是影响油价波动的主要驱动力;不确定性因素对长期油价波动的影响不容忽视,全球及主要国家的经济政策不确定性上升将推升原油市场的波动。此外,相较于基准GARCH模型,纳入不确定性指标的混频数据模型表现更优,传统变量与不确定性指标的结合对油价波动具有更强的解释能力。上述结论为投资者、市场监管者等利益相关方有效应对原油市场的各类风险提供了参考。
关键词
原油价格波动
经济政策不确定性
地缘政治风险
GARCH-MIDAS模型
Keywords
crude oil price volatility
economic policy uncertainty
geopolitical risk
GARCH-MIDAS model
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
投资者情绪对科创板市场收益率的影响——基于文本数据挖掘视角
被引量：
11
2
作者
高扬
申怡然
徐嘉熙
机构
北京工业大学经济与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第2期184-190,共7页
基金
国家自然科学基金面上项目(72171005)。
文摘
本文以科创板市场为主要研究对象,基于文本数据挖掘方法探究了新冠疫情发生前和疫情期间投资者情绪对市场收益率的影响及其作用机制。利用东方财富股吧2019年7月至2020年3月的日度科创板股票评论数据,基于Bi-LSTM深度学习技术对文本数据情感倾向进行分类,建立投资者情绪指数。通过构建双向固定效应的联立方程模型,采用2SLS方法估计投资者情绪对科创板市场收益率的作用,并检验在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间该作用的差异性。实证分析及稳健性检验的结果均表明,投资者情绪通过影响交易量进而影响科创板股票市场收益率,这种正向作用在1%的置信水平下显著。此外,投资者情绪对科创板收益率的影响在经济平稳运行和受新冠疫情冲击期间均保持稳健,且在新冠疫情期间作用更强。本研究成果对于新冠疫情期间我国证券市场监管层完善科创板交易机制,以及对中小投资者优化投资战略具有重要意义。
关键词
投资者情绪
科创板
文本挖掘
联立方程模型
COVID-19
Keywords
investor sentiment
Sci-Tech innovation board
text mining
simultaneous equations model
COVID-19
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于区间线性规划的用户侧综合能源系统源-储配置方法
被引量：
11
3
作者
杨冬锋
申怡然
姜超
徐扬
冉子旭
聂凡杰
机构
现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室(东北电力大学)
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022年第6期2064-2073,共10页
基金
国家自然科学基金委员会面上项目(51977031)。
文摘
建设用户侧综合能源系统能够推动能源低碳转型,是实现“双碳”目标的有效路径,但源-荷两侧的双重不确定性对其最优规划提出了挑战。该文针对用户侧综合能源系统,充分考虑季节和日内时序特性,耦合能量互动机制,采用源-荷功率置信区间以量化表征源-荷波动范围,以设备容量配置与布局的经济性最优为目标,综合考虑设备容量、管网运行、交流潮流等约束,进而构建计及源-荷不确定性的多能系统区间规划模型,并基于区间线性规划理论将模型中的区间约束转化为确定性约束,形成混合整数线性规划模型。算例表明所提考虑不确定性的区间规划模型鲁棒性较强,可以增强面对不确定场景的普遍适应能力,且在保证系统可靠供电的同时提高系统的运行经济性。
关键词
用户侧综合能源系统
区间线性规划
源-荷不确定性
规划运行
置信区间
Keywords
user-side integrated energy system
interval linear programming
uncertainty of source and load
programming and operation
confidence interval
分类号
TM721 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素
刘畅
申怡然
孙晓蕾
张海颖
《系统管理学报》
北大核心
2025
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
投资者情绪对科创板市场收益率的影响——基于文本数据挖掘视角
高扬
申怡然
徐嘉熙
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于区间线性规划的用户侧综合能源系统源-储配置方法
杨冬锋
申怡然
姜超
徐扬
冉子旭
聂凡杰
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2022
11
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职称材料
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