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开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算——基于Kalman滤波的状态空间模型
被引量：
1
1
作者
田依民
于洪菲
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014年第12期30-36,共7页
在估算中国年度潜在产出水平和产出缺口时对状态空间模型方程的设定形式进行了一定的创新改进。首先,用传统柯布—道格拉斯生产函数来决定潜在产出,这样能够更好体现出潜在产出供给方面的含义;其次,生产函数中的技术水平在模型中作为状...
在估算中国年度潜在产出水平和产出缺口时对状态空间模型方程的设定形式进行了一定的创新改进。首先,用传统柯布—道格拉斯生产函数来决定潜在产出,这样能够更好体现出潜在产出供给方面的含义;其次,生产函数中的技术水平在模型中作为状态变量,同时加入了一些外生变量来解释中国技术水平的变化;第三,模型中不仅考虑了国内的影响因素,同时加入了开放经济条件下对潜在产出可能产生影响的一些变量。
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关键词
潜在产出
技术进步
生产函数
状态空间模型
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职称材料
中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
被引量：
1
2
作者
张屹山
田依民
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第4期1-7,共7页
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进...
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进一步研究经济增长波动率对经济增长可能产生的非对称影响效应,利用两区制的马尔科夫区制转移模型划分出了经济扩张期和经济收缩期。然后再通过建立带有表示经济周期不同阶段的虚拟变量的GARCH(1,1)-M分析了经济增长波动率对经济增长率影响的非对称特征。结果表明,在经济扩张期经济波动率对经济增长率产生正向影响,在经济收缩期经济波动率对经济增长率产生的是负向影响,并且这种负向影响程度强于经济扩张期产生的正向影响。这意味着政府在不同经济周期阶段短期需求管理政策的实施力度上应当有所不同。
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关键词
经济波动率
经济增长率
GARCH-M模型
非对称影响效应
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职称材料
题名
开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算——基于Kalman滤波的状态空间模型
被引量：
1
1
作者
田依民
于洪菲
机构
吉林大学商学院
中国农业银行总行
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014年第12期30-36,共7页
文摘
在估算中国年度潜在产出水平和产出缺口时对状态空间模型方程的设定形式进行了一定的创新改进。首先,用传统柯布—道格拉斯生产函数来决定潜在产出,这样能够更好体现出潜在产出供给方面的含义;其次,生产函数中的技术水平在模型中作为状态变量,同时加入了一些外生变量来解释中国技术水平的变化;第三,模型中不仅考虑了国内的影响因素,同时加入了开放经济条件下对潜在产出可能产生影响的一些变量。
关键词
潜在产出
技术进步
生产函数
状态空间模型
Keywords
potential output
technology progression
production function
state space model
分类号
F123.2 [经济管理—世界经济]
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职称材料
题名
中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
被引量：
1
2
作者
张屹山
田依民
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第4期1-7,共7页
基金
国家社会科学基金重大项目(12&ZD197)
国家自然科学基金项目(71173087/G0301)
文摘
首先通过数理模型分析经济波动率与经济增长率的关联性,并通过参数校准的方式初步判断我国经济波动率对经济增长率的影响是负向的。然后通过月度分解的GDP环比增长率,建立了一个GARCH(1,1)-M模型,验证了之前数理模型给出的结论。为了进一步研究经济增长波动率对经济增长可能产生的非对称影响效应,利用两区制的马尔科夫区制转移模型划分出了经济扩张期和经济收缩期。然后再通过建立带有表示经济周期不同阶段的虚拟变量的GARCH(1,1)-M分析了经济增长波动率对经济增长率影响的非对称特征。结果表明,在经济扩张期经济波动率对经济增长率产生正向影响,在经济收缩期经济波动率对经济增长率产生的是负向影响,并且这种负向影响程度强于经济扩张期产生的正向影响。这意味着政府在不同经济周期阶段短期需求管理政策的实施力度上应当有所不同。
关键词
经济波动率
经济增长率
GARCH-M模型
非对称影响效应
Keywords
Economic Volatility
Economic Growth
GARCH-M Model
Asymmetric Effects
分类号
F222.33 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
开放经济下中国潜在产出和技术水平的估算——基于Kalman滤波的状态空间模型
田依民
于洪菲
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2014
1
在线阅读
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职称材料
2
中国经济波动率对经济增长率非对称影响效应的实证分析
张屹山
田依民
《东北师大学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
1
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