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石油期货价格的日历效应及波动特征
被引量：
7
1
作者
甘欢欢
焦建玲
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第12期1880-1883,1893,共5页
文章运用GARCH类模型实证研究了NYMEX期货市场2002年1月—2009年9月间原油价格的收益和波动的关系、杠杆效应及周日历效应。结果显示,期货市场的收益与风险有显著的正向关系;原油期货价格波动存在着杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价...
文章运用GARCH类模型实证研究了NYMEX期货市场2002年1月—2009年9月间原油价格的收益和波动的关系、杠杆效应及周日历效应。结果显示,期货市场的收益与风险有显著的正向关系;原油期货价格波动存在着杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来收益的波动具有更大的影响;采用交叠样本的方法对各时间段进行检验,发现周五收益始终为正而波动幅度却没有明显增加。
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关键词
石油期货市场
周内效应
杠杆效应
虚拟变量
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职称材料
油价冲击对我国行业经济的影响研究
被引量：
5
2
作者
甘欢欢
焦建玲
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期1558-1563,共6页
文章选取主要的石油消费行业,利用SVAR模型,研究国际油价冲击对这些行业利润、投资、客运周转量和货运周转量等指标的影响。结果显示:在国际油价的正向作用下,石油产业上下游出现"盈亏"两重天;化学原料及化学制品制造业和非...
文章选取主要的石油消费行业,利用SVAR模型,研究国际油价冲击对这些行业利润、投资、客运周转量和货运周转量等指标的影响。结果显示:在国际油价的正向作用下,石油产业上下游出现"盈亏"两重天;化学原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业,由于能够顺利地将价格传导给下游,所受的影响不大;而交通运输业却受到长期的负向影响,尽管这种影响相对较小。为此,我国需要采取相关的财政和税费政策,提高行业的能源利用效率,促进低耗能和新能源产业的发展,以降低国际油价对行业经济的影响。
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关键词
油价冲击
SVAR模型
价格传导
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职称材料
题名
石油期货价格的日历效应及波动特征
被引量：
7
1
作者
甘欢欢
焦建玲
机构
合肥工业大学管理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第12期1880-1883,1893,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70971034)
安徽省自然科学基金资助项目(090416243)
文摘
文章运用GARCH类模型实证研究了NYMEX期货市场2002年1月—2009年9月间原油价格的收益和波动的关系、杠杆效应及周日历效应。结果显示,期货市场的收益与风险有显著的正向关系;原油期货价格波动存在着杠杆效应,相同幅度的油价下跌比油价上涨对未来收益的波动具有更大的影响;采用交叠样本的方法对各时间段进行检验,发现周五收益始终为正而波动幅度却没有明显增加。
关键词
石油期货市场
周内效应
杠杆效应
虚拟变量
Keywords
oil futures market
day-of-the-week effect
leverage effect
dummy variable
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
油价冲击对我国行业经济的影响研究
被引量：
5
2
作者
甘欢欢
焦建玲
机构
合肥工业大学管理学院
出处
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第10期1558-1563,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70971034)
安徽省自然科学基金资助项目(090416243)
文摘
文章选取主要的石油消费行业,利用SVAR模型,研究国际油价冲击对这些行业利润、投资、客运周转量和货运周转量等指标的影响。结果显示:在国际油价的正向作用下,石油产业上下游出现"盈亏"两重天;化学原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业,由于能够顺利地将价格传导给下游,所受的影响不大;而交通运输业却受到长期的负向影响,尽管这种影响相对较小。为此,我国需要采取相关的财政和税费政策,提高行业的能源利用效率,促进低耗能和新能源产业的发展,以降低国际油价对行业经济的影响。
关键词
油价冲击
SVAR模型
价格传导
Keywords
oil price shoek
structural vector auto-regressive（SVAR） model
price transmission
分类号
F270.3 [经济管理—企业管理]
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1
石油期货价格的日历效应及波动特征
甘欢欢
焦建玲
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010
7
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职称材料
2
油价冲击对我国行业经济的影响研究
甘欢欢
焦建玲
《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
5
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