期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
现代信用风险模型特征比较研究
被引量：
17
1
作者
王毅春
孙林岩
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2004年第2期60-63,共4页
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借...
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。
展开更多
关键词
风险管理
商业银行
内部评级法
IRB
中国
期权定价模型
KMV模型
信用风险
EDF
预期违约概率
在线阅读
下载PDF
职称材料
现代信用风险模型的统一性分析
被引量：
1
2
作者
王毅春
孙林岩
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期110-113,共4页
从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相同的概念背景———Black-scholes的定价理论和相同的模型构...
从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相同的概念背景———Black-scholes的定价理论和相同的模型构建基础———Merton定价模型,而且还可以用统一的Bernoulli混合模型来表示,即各个模型均遵循由独立Bernoulli随机变量构成的违约分布,表明了现代风险模型的内在统一性.因此,这一特性对中国的商业银行构建信用风险模型具有指导意义.
展开更多
关键词
信用风险
模型
统一性
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
现代信用风险模型特征比较研究
被引量：
17
1
作者
王毅春
孙林岩
机构
西安交通大学管理学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2004年第2期60-63,共4页
文摘
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。
关键词
风险管理
商业银行
内部评级法
IRB
中国
期权定价模型
KMV模型
信用风险
EDF
预期违约概率
Keywords
credit risk
the Basel Agreement
commercial bank
分类号
F830 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
现代信用风险模型的统一性分析
被引量：
1
2
作者
王毅春
孙林岩
机构
西安交通大学管理学院
出处
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期110-113,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(7043303)
文摘
从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相同的概念背景———Black-scholes的定价理论和相同的模型构建基础———Merton定价模型,而且还可以用统一的Bernoulli混合模型来表示,即各个模型均遵循由独立Bernoulli随机变量构成的违约分布,表明了现代风险模型的内在统一性.因此,这一特性对中国的商业银行构建信用风险模型具有指导意义.
关键词
信用风险
模型
统一性
Keywords
credit risk
models
oneness
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
现代信用风险模型特征比较研究
王毅春
孙林岩
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2004
17
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
现代信用风险模型的统一性分析
王毅春
孙林岩
《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
