引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷(interruptible load,IL)对购电组合的影响。算例结果表明:期权和IL能有效...引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷(interruptible load,IL)对购电组合的影响。算例结果表明:期权和IL能有效地降低配电商的购电损失,期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响,CVaR作为一致性的风险测量工具,可较好地应用于电力市场中的风险管理。展开更多
文摘引入条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)作为市场风险的度量因子,建立了以最大化期望收益为目标的配电商多市场购电决策模型,分析了期权和可中断负荷(interruptible load,IL)对购电组合的影响。算例结果表明:期权和IL能有效地降低配电商的购电损失,期权价格、IL补偿价格和配电商的风险厌恶态度对购电组合策略有显著影响,CVaR作为一致性的风险测量工具,可较好地应用于电力市场中的风险管理。
