中国省域经济发展影响因素及其时空规律研究——基于GTWR模型 被引量：11

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作者 玄海燕 张安琪 +1 位作者 蔺全录 陈金淑 《工业技术经济》 北大核心 2016年第2期154-160,共7页

文章基于2006~2013年中国省会城市数据,应用时空加权回归模型（GTWR）,将时间和空间信息纳入到模型之中,从空间异质性的角度考察我国各个省域的教育、FDI、固定资产投资、产业结构、进出口贸易对GDP的空间交互作用及影响差异。研究结果... 文章基于2006~2013年中国省会城市数据,应用时空加权回归模型（GTWR）,将时间和空间信息纳入到模型之中,从空间异质性的角度考察我国各个省域的教育、FDI、固定资产投资、产业结构、进出口贸易对GDP的空间交互作用及影响差异。研究结果表明,各影响因素存在着不可忽视的个体差异,这种差异导致经济发展水平在时间,空间分布上具有显著的异质性特征;随着时间和空间的推移,教育对经济发展的促进作用不断增强并呈现出东高西低的格局;FDI对经济增长的推动作用不断增强并呈现出异质性特征;固定资产投资对各地经济增长贡献减弱;进出口贸易对各地经济增长贡献增强。因此,加强各地区教育水平,优化产业结构成为各地区经济均衡发展的关键。 展开更多

关键词 GDP GTWR模型 空间异质性 空间自相关性

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混合地理加权回归模型的两种估计 被引量：4

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作者 玄海燕 刘树群 罗双华 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第3期142-144,共3页

混合地理加权回归模型系数特征是部分回归系数为未知常数,而其它回归系数为地理位置的未知函数.基于这一系数特征,给出反馈和两步估计两种简单有效的方法,对模型中的因变量做了估计.

关键词 混合地理加权回归 估计 因变量

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时空加权回归模型的影响分析 被引量：1

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作者 玄海燕 李帅峰 张运虎 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2013年第5期135-138,共4页

基于数据删失模型,探讨各组观测数据对模型拟合的影响程度,给出Cook统计量;基于均值漂移模型,利用两步估计法对模型进行拟合,研究异常点检验问题,并构造检验统计量.

关键词 时空加权回归 数据删失模型 均值漂移模型 异常点检验

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国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应

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作者 玄海燕 刘鹏呈 李鸿渐 《价格月刊》 北大核心 2021年第7期26-33,共8页

运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上... 运用2015年1月-2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。 展开更多

关键词 国际原油价格波动 行业指数 VAR-X模型 ASYMMETRIC BEKK-X模型 溢出效应

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保费率交替变化的马氏调制风险模型 被引量：5

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作者 黎锁平 白志文 +1 位作者 马成业 玄海燕 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第6期752-759,共8页

考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程;然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵... 考虑保费率交替变化的马氏调制风险模型,首先研究保费率变化为两状态平稳遍历马氏过程下该模型的生存概率,并推导出具有平稳初始状态分布的生存概率满足的积分-微分方程;然后通过Laplace变换对该方程的解进行了研究,利用方程组系数矩阵的非负特征根,得到了初始资本为零时生存概率的精确表达式.最后作为特例,研究了索赔额为指数分布下生存概率的具体表达形式. 展开更多

关键词 马氏过程 生存概率 积分-微分方程 LAPLACE变换 特征方程

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缺失数据下局部线性回归估计的渐近性质 被引量：3

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作者 罗双华 玄海燕 李敦刚 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第1期155-157,共3页

在缺失响应变量的不完全数据下,对非参数回归模型进行研究,利用局部线性回归的方法,给出了回归函数m(x)的估计,并证明了缺失数据下局部线性回归光滑具有渐近正态性和相合性.

关键词 非参数回归 局部线性回归光滑 渐近正态性 相合性 缺失数据

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一类受到未知外部干扰的多智能体系统学习协同控制 被引量：4

7

作者 杨娜娜 孟新友 玄海燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2021年第3期70-77,共8页

针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]... 针对一类受到未知外部干扰的多智能体系统,在迭代学习控制框架下,结合自适应控制,首先设计了具有微分型参数自适应律的时变增益,同时,为了补偿未知外部干扰,设计了辅助控制器;通过构造复合能量函数,基于类Barbalat引理,证明了区间[0,T]上的完全一致性.其次,借助坐标变换,将编队问题转化为一致性问题.最后,通过一个仿真算例验证了所提算法的有效性. 展开更多

关键词 多智能体系统 迭代学习控制 未知外部干扰 一致性

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缺失数据下半参数回归模型的局部线性光滑 被引量：3

8

作者 罗双华 玄海燕 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第5期151-155,共5页

在缺失响应变量的不完全数据下,对半参数回归模型进行研究.利用最小二乘和局部线性回归拟合方法建立缺失数据下半参数回归模型参数分量和非参数分量的局部线性估计.在适当的条件下,得到^βn,^nσ的渐近正态性和^gn(t)最优弱收敛速度.

关键词 半参数回归模型 局部线性回归光滑 渐近正态性 缺失数据 最优弱收敛速度

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一个宽上限相依不同分布的随机变量和不等式 被引量：1

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作者 华志强 玄海燕 +1 位作者 董莹 石新勇 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2016年第1期151-153,共3页

研究宽上限相依随机变量和的尾概率问题,利用截断误差的方法得到一个宽上限相依的随机变量和的尾概率不等式,它将负相依同分布的随机变量和的结论推广到宽上限相依不同分布的相应的形式上.

关键词 宽上限相依 不同分布 尾概率 不等式

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缺失数据下EV模型的渐近性质 被引量：1

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作者 罗双华 玄海燕 王亚芹 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期12-15,共4页

在缺失响应变量的不完全数据下,考虑半参数EV模型,利用二阶段估计的方法求出了EV模型中参数β和非参数g的估计量^βn,^gn.研究了它们的强相合性及渐近正态性.

关键词 半参数EV模型 强相合性 渐近正态性 缺失数据

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基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度 被引量：6

11

作者 玄海燕 鹿志强 +1 位作者 张玉春 郭长青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第1期153-156,共4页

文章将双线性GARCH模型与VaR模型进行结合,双线性GARCH模型可以充分拟合时间序列数据,采用方差-协方差方法计算人民币汇率VaR值,从而对汇率风险进行有效测控。通过对汇改之后的人民币对美元汇率中间价数据进行实证分析发现,双线性GARCH... 文章将双线性GARCH模型与VaR模型进行结合,双线性GARCH模型可以充分拟合时间序列数据,采用方差-协方差方法计算人民币汇率VaR值,从而对汇率风险进行有效测控。通过对汇改之后的人民币对美元汇率中间价数据进行实证分析发现,双线性GARCH模型在t分布下比其他GARCH族模型的拟合效果更优,能够提高汇率VaR计算的准确性。经过Kupiec检验,证明了该模型对人民币汇率风险测度的有效性。 展开更多

关键词 双线性GARCH VAR 人民币汇率 风险测度

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不同分布下Realized EGARCH模型的拟合效果研究 被引量：8

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作者 玄海燕 戴天骄 +1 位作者 李鸿渐 郭长青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第22期91-94,共4页

金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewe... 金融时间序列数据具有的尖峰厚尾和分布有偏的特征使得以往正态分布的假设通常无法成立,因而需要采用更加符合实际状况的分布。文章使用上证指数的高频数据进行实证研究,采用已实现波动率作为已实现测度,比较基于正态分布、t分布和Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合情况。结果表明,基于Skewed-t分布下Realized EGARCH模型的拟合效果最优,但与t分布下的拟合效果相似,正态分布下的拟合效果较差。 展开更多

关键词 Realized EGARCH模型 高频数据 尖峰厚尾 Skewed-t分布

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基于随机规划的多期投资组合决策研究

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作者 玄海燕 姚存留 +2 位作者 李鸿渐 安蓉 钟嘉毅 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第5期751-762,共12页

最优投资决策是投资者从长远角度出发,在复杂多变的环境中对风险资产进行合理配置,以获得最大的期望效用。研究了在多期投资时收益率不确定条件下的投资决策问题。首先,根据风险资产的历史数据建立ARMA-GARCH模型对资产的未来收益率预测... 最优投资决策是投资者从长远角度出发,在复杂多变的环境中对风险资产进行合理配置,以获得最大的期望效用。研究了在多期投资时收益率不确定条件下的投资决策问题。首先,根据风险资产的历史数据建立ARMA-GARCH模型对资产的未来收益率预测,使用蒙特卡罗模拟法模拟收益率未来可能发生的情形,利用随机取样法搭建情景树。其次,在情景树的基础上,根据随机规划理论将Markowitz提出的均值–方差模型推广到多期。最后,选取中国证券市场上六只股票数据对模型进行实证研究。研究结果发现:情景树在描述不确定性问题上是有效的,提出的模型适用于多期投资,并能够给激进型、稳健型和保守型的投资者提供直观、明确的投资决策指导。 展开更多

关键词 随机规划 多期投资组合 情景树 均值–方差模型 ARMA-GARCH模型

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APP营销对群体购买行为影响研究 被引量：1

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作者 玄海燕 戴天骄 +1 位作者 蔺全录 郭长青 《商业经济研究》 北大核心 2018年第3期103-106,共4页

青少年群体由于消费能力的局限,一直是被众多企业忽视的群体,但是作为一个"价格敏感群体",在面对APP购物平台时,他们的购物热情得到了极大的释放。根据相关理论,建立了以APP营销的六项特征、三种模式为自变量,消费者感知价值... 青少年群体由于消费能力的局限,一直是被众多企业忽视的群体,但是作为一个"价格敏感群体",在面对APP购物平台时,他们的购物热情得到了极大的释放。根据相关理论,建立了以APP营销的六项特征、三种模式为自变量,消费者感知价值为中介变量,购买行为为因变量的模型,研究APP营销如何影响青少年群体的购买行为。模型结果阐明:青少年群体更加青睐自主性强的APP营销模式和更加省时、互动的营销特征,对于省钱的追求不再是使用APP购买的首要原因。 展开更多

关键词 APP营销 青少年群体 多元线性回归 购买行为

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