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时序数据涨落分形维数测度研究——以股票市场为例
1
作者
鄢章华
吕衍轶
+1 位作者
刘蕾
洪璇娇
《科学技术创新》
2024年第22期93-96,共4页
为了更好分析时序数据的规律与特征,文章基于分形理论设计时间序列数据的涨落分形维数的测度方法,并以中美股票交易市场的股价数据为例,从测度单一股票的分形维数到分析整个市场的分形维数分布特征,说明算法的应用方式。算法应用研究发...
为了更好分析时序数据的规律与特征,文章基于分形理论设计时间序列数据的涨落分形维数的测度方法,并以中美股票交易市场的股价数据为例,从测度单一股票的分形维数到分析整个市场的分形维数分布特征,说明算法的应用方式。算法应用研究发现,中国股票市场上的股票涨落的分形维数数据服从两种正态分布的混合分布,符合“政府+市场”的中国特色,且股价涨落的分形维数还反映了中国的两个股票交易市场的差异化定位与功能,从侧面验证了算法的有效性。
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关键词
分形维数
股价涨落
中美对比
分布
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题名
时序数据涨落分形维数测度研究——以股票市场为例
1
作者
鄢章华
吕衍轶
刘蕾
洪璇娇
机构
哈尔滨商业大学管理学院
泰州学院经济与管理学院
出处
《科学技术创新》
2024年第22期93-96,共4页
基金
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(22GLB119)
哈尔滨商业大学镜湖学者支持计划(JHQNRC03)
泰州学院引进人才科研启动项目(TZXY2019QDJJ005)。
文摘
为了更好分析时序数据的规律与特征,文章基于分形理论设计时间序列数据的涨落分形维数的测度方法,并以中美股票交易市场的股价数据为例,从测度单一股票的分形维数到分析整个市场的分形维数分布特征,说明算法的应用方式。算法应用研究发现,中国股票市场上的股票涨落的分形维数数据服从两种正态分布的混合分布,符合“政府+市场”的中国特色,且股价涨落的分形维数还反映了中国的两个股票交易市场的差异化定位与功能,从侧面验证了算法的有效性。
关键词
分形维数
股价涨落
中美对比
分布
Keywords
fractal dimension
price fluctuations
comparison between China and US
distribution
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
时序数据涨落分形维数测度研究——以股票市场为例
鄢章华
吕衍轶
刘蕾
洪璇娇
《科学技术创新》
2024
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