基于HMM的VaR风险度量及其实证分析 被引量：3

1

作者 汪金菊 吴燕飞 王杨 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期632-636,共5页

文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序... 文章基于隐马尔科夫模型(HMM)提出了度量金融资产风险价值(VaR)的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状态的隐马尔科夫模型,使用期望最大化算法估算出模型中的未知参数,再利用Viterbi算法估算出收益率序列所对应的隐状态序列,根据隐状态序列把收益率序列数据分成正常状态类序列和异常状态类序列2个大类,对2个状态类序列分别建立ARMA-GARCH模型来估算VaR。最后利用该模型和传统的ARMA-GARCH模型对上证企债指数进行了实证分析,采用Ku-piec失败频率检验法对VaR的准确性进行检验。实证结果表明,该模型的VaR计算方法具有较好的估计效果,能够有效地降低GARCH模型高估波动持续性的现象。 展开更多

关键词 隐马尔科夫模型 VaR风险价值 ARMA-GARCH模型 Kupiec失败频率检验

在线阅读 下载PDF 职称材料

变分贝叶斯Kriging模型预测混沌时间序列 被引量：1

2

作者 汪金菊 朱功勤 +2 位作者 傅建伟 曹天祥 饶卫星 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期131-135,共5页

基于变分贝叶斯及Kriging数学思想,提出了一种含噪混沌时间序列的相空间域预测模型。在相空间域中利用变分贝叶斯推断方法估计模型中的回归系数,采用Kriging数学方法估计模型中的随机部分,将该模型对含加性高斯噪声的Lorenz及Mackey-Gl... 基于变分贝叶斯及Kriging数学思想,提出了一种含噪混沌时间序列的相空间域预测模型。在相空间域中利用变分贝叶斯推断方法估计模型中的回归系数,采用Kriging数学方法估计模型中的随机部分,将该模型对含加性高斯噪声的Lorenz及Mackey-Glass混沌时间序列进行了预测研究;结果表明该文方法能够有效地预测含噪混沌时间序列,且具有较强的抗噪能力以及有效地克服了过拟和现象;同时预测精度对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感。 展开更多

关键词 混沌时间序列 预测 相空间 变分贝叶斯Kriging模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

混沌时间序列变分贝叶斯回归预测

3

作者 汪金菊 徐小红 +1 位作者 朱功勤 黄国林 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期413-417,共5页

基于变分贝叶斯及相空间重构理论,提出了含噪混沌时间序列相空间域线性回归预测模型.该模型对序列进行相空间重构,在相空间中用变分贝叶斯推断方法估计线性回归系数.将该模型对含加性高斯噪声的Mackey-Glass混沌时间序列进行预测研究.... 基于变分贝叶斯及相空间重构理论,提出了含噪混沌时间序列相空间域线性回归预测模型.该模型对序列进行相空间重构,在相空间中用变分贝叶斯推断方法估计线性回归系数.将该模型对含加性高斯噪声的Mackey-Glass混沌时间序列进行预测研究.仿真结果表明,该文方法能够有效地抑制过拟和现象,具有较强的抗噪声能力,且预测结果对重构相空间的嵌入维数和时间延迟的变化不敏感. 展开更多

关键词 混沌时间序列 变分贝叶斯 相空间 线性回归模型 预测

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于离散曲波变换字典和二维局部离散余弦变换字典组合的面波压制 被引量：6

4

作者 毕云云 汪金菊 +2 位作者 徐小红 屈光中 张洋 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期222-231,共10页

根据地震记录中面波和反射波形态结构的差异性,将基于离散曲波变换字典和二维局部离散余弦变换字典(2D-LDCT)组合的形态成分分析法应用于地震数据的面波压制。首先选取离散曲波变换字典来稀疏表示面波分量,选取二维局部离散余弦变换字... 根据地震记录中面波和反射波形态结构的差异性,将基于离散曲波变换字典和二维局部离散余弦变换字典(2D-LDCT)组合的形态成分分析法应用于地震数据的面波压制。首先选取离散曲波变换字典来稀疏表示面波分量,选取二维局部离散余弦变换字典来稀疏表示反射波分量,然后建立地震记录在两种字典下的面波分离模型,最后通过块协调松弛算法求解该模型来分离出两种分量,实现对面波的有效压制。合成地震记录及实际地震记录试验处理结果表明,该方法在有效压制强面波干扰的同时,能够较好地保护反射波信号。 展开更多

关键词 稀疏表示 面波压制 形态成分分析 离散曲波变换 二维局部离散余弦变换

在线阅读 下载PDF 职称材料

离散时间美式期权套期及停时分析 被引量：2

5

作者 杜雪樵 汪金菊 《运筹与管理》 CSCD 2002年第6期7-11,共5页

本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{ Vt,Ft,t 0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期... 本文主要证明了在不存在交易成本的市场假设下离散时间美式期权套期价值过程{ Vt,Ft,t 0}为鞅。并且研究了美式期权的停时,分别给出了美式期权的可停时,首停时,最优停时的方程表达式,同时讨论了与他们相关的期望特征,以及研究了美式期权定价问题。 展开更多

关键词 离散时间 美式期权 套期价值 鞅 停时 买价 卖价

在线阅读 下载PDF 职称材料

动物繁殖学课程教学改革探讨 被引量：3

6

作者 权青 汪金菊 《安徽农业科学》 CAS 2018年第11期235-236,共2页

结合动物繁殖学课程结构以及现在大学生自身特点,立足实际,通过合理构建教学内容、改善教学方法和考核方式等进行教学改革探索,以期触发学生的学习兴致,从而提高教学质量和教学效果,为现代畜牧业发展提供更多的应用型人才。

关键词 动物繁殖学 教学改革 教学效果

在线阅读 下载PDF 职称材料

一氧化氮供体硝普钠对猪腔前卵泡体外培养的影响

7

作者 权青 陶勇 +2 位作者 章孝荣 姚桂东 汪金菊 《湖南农业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期55-59,共5页

研究在培养液中添加不同浓度(0.000、0.001、0.010、0.100、1.000 mmol/L)一氧化氮供体硝普钠(sodium nitroprusside,SNP)对猪腔前卵泡体外培养的影响。结果表明,SNP对猪腔前卵泡存活、发育和腔的形成、卵母细胞正常发育有一定促进作用... 研究在培养液中添加不同浓度(0.000、0.001、0.010、0.100、1.000 mmol/L)一氧化氮供体硝普钠(sodium nitroprusside,SNP)对猪腔前卵泡体外培养的影响。结果表明,SNP对猪腔前卵泡存活、发育和腔的形成、卵母细胞正常发育有一定促进作用,但高浓度会产生抑制作用。体外培养后,各处理组卵泡直径差异不显著(P>0.05);处理第4天,0.001 mmol/L SNP处理组卵泡存活率(85.28%)显著高于1.000 mmol/L SNP处理组(70.60%,P<0.05);0.001 mmol/L SNP处理组卵泡成腔率(79.81%)和卵母细胞正常率(50.93%)显著高于1.000 mmol/L SNP处理组(55.22%,35.00%,P<0.05);0.001 mmol/L SNP处理组COC回收率(23.27%)著高于其余处理组(P<0.05),其余各处理组差异不显著(P>0.05);1.000 mmol/L SNP处理组颗粒细胞凋亡率显著高于其他各组(P<0.05),而0.001 mmol/L SNP处理组颗粒细胞凋亡率显著低于其他各组(P<0.05),其余各组间差异不显著(P>0.05)。 展开更多

关键词 猪 腔前卵泡 体外培养 一氧化氮 硝普钠

在线阅读 下载PDF 职称材料

一氧化氮对猪腔前卵泡颗粒细胞凋亡的影响

8

作者 权青 陶勇 +2 位作者 章孝荣 汪金菊 姚桂东 《中国畜牧兽医》 CAS 北大核心 2010年第12期124-127,共4页

本试验旨在研究在培养液中添加不同浓度的NO供体硝普钠(sodium nitro-prusside,SNP)(0、0.001、0.01、0.1、1.0 mmol/L)处理,研究培养4 d后的腔前卵泡颗粒细胞凋亡情况。结果表明,1.0 mmol/L SNP组凋亡率显著高于其他各组(P<0.05),而... 本试验旨在研究在培养液中添加不同浓度的NO供体硝普钠(sodium nitro-prusside,SNP)(0、0.001、0.01、0.1、1.0 mmol/L)处理,研究培养4 d后的腔前卵泡颗粒细胞凋亡情况。结果表明,1.0 mmol/L SNP组凋亡率显著高于其他各组(P<0.05),而0.001 mmol/L SNP组凋亡率显著低于其他各组(P<0.05)。说明高浓度的SNP对猪腔前卵泡颗粒细胞凋亡起促进作用,低浓度的SNP起抑制作用。 展开更多

关键词 猪 腔前卵泡 颗粒细胞凋亡

在线阅读 下载PDF 职称材料

沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型 被引量：11

9

作者 吴玉宝 汪金菊 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期220-225,共6页

金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析... 金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析法检验各个资产收益率的长记忆性,经过分数阶差分后选用GARCH模型建模得到边缘分布。然后选择Copula函数来刻画两资产之间的相关结构,建立联合分布模型。进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的风险值VaR。实证研究表明:沪深股市具有长记忆性,且两者具有对称的尾部相关性;Kupiec检验说明ARFIMA-GARCH-Copula模型较之于GARCHCopula模型能更准确地度量投资组合风险。 展开更多

关键词 ARFIMA GARCH COPULA函数 VaR风险值 Kupiec检验

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究 被引量：2

10

作者 李明景 汪金菊 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第8期1019-1024,共6页

文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行... 文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行预测估计,用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计,最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明,运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价,均取得了较好的效果。 展开更多

关键词 ARMA模型 稀疏贝叶斯模型 ARMA-稀疏贝叶斯模型 汇率 预测

在线阅读 下载PDF 职称材料

双密度双树复小波域统计模型的地震信号降噪 被引量：5

11

作者 杜岳峰 汪金菊 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第7期995-1001,共7页

随机噪声的存在降低了地震信号的信噪比,淹没了有效信号,影响后续的地质解释。文章根据随机噪声的特性以及地震信号道间相关性,建立双密度双树复小波域统计模型压制地震信号中的随机噪声。首先对含噪地震信号进行双密度双树复小波变换,... 随机噪声的存在降低了地震信号的信噪比,淹没了有效信号,影响后续的地质解释。文章根据随机噪声的特性以及地震信号道间相关性,建立双密度双树复小波域统计模型压制地震信号中的随机噪声。首先对含噪地震信号进行双密度双树复小波变换,分别对不同尺度、不同方向上的噪声方差和含噪地震信号方差进行估计,计算阈值;再运用最大后验概率估计方法从含噪地震信号小波系数中估计出源地震信号的小波系数;最后利用双密度双树复小波逆变换对源地震信号的小波系数估计值进行重构,得到降噪后的地震信号。仿真实验和对实际地震信号的处理结果表明该方法能够有效地压制随机噪声,提高了信噪比,较好地保留了有效信号。 展开更多

关键词 双密度双树复小波 统计模型 随机噪声 小波系数

在线阅读 下载PDF 职称材料