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题名从国有商业银行的行为分析不良贷款的生成机制
被引量：9
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作者
曾诗鸿
刘煜辉
段辰菊
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机构
北京工业大学经济管理学院
中国社会科学院金融研究所
北京大学中国经济研究中心
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出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2003年第9期43-48,共6页
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基金
北京工业大学引进博士科研启动基金项目
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文摘
本文从日本、中国的国有商业银行具有高不良贷款的现实出发研究商业银行各分支机构的经理人员(代理人)的行为,第一部分的引言强调研究国有商业银行各分支机构的经理人员行为的必要性,并且对现有文献进行了回顾。第二部分扩展了基本的监管模型,研究了国有商业银行各分支机构的经理人员(代理人)在支付矩阵下的行为,第三部分得出结论:在我们的研究范围内,银行不良贷款的产生是因为商业银行在不同的行为参数下,依赖自己的行为参数从效用最大化出发进行博弈的结果。
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关键词
国有商业银行
不良贷款
生成机制
日本
中国
效用最大化
博弈
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Keywords
commercial banks
behavior
pay off matrix
probability
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
F833.13
[经济管理—金融学]
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题名对我国无担保企业债的违约风险因素研究
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作者
慕文涛
段辰菊
李谦
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机构
南开大学经济学院金融系
中国人寿资产管理有限公司
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出处
《现代管理科学》
CSSCI
2013年第4期76-78,90,共4页
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文摘
文章从信用违约风险的角度对无担保企业债收益率进行分析,通过构造度量经济体信用风险水平的CVI指标和选取适当的宏观经济变量指标(如固定资产投资同比增速等),运用"回归和时间序列ARMA组合"模型对我国无担保企业债的收益率建模,得到了统计上显著并且经济意义合理的结果。该模型有较高的数据拟合和预测能力,可以用于预测无担保企业债未来的收益率水平,对无担保企业债的投资决策具有一定参考意义。
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关键词
无担保企业债
违约风险
CVI指标
ARMA模型
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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