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临床试验中的生存分析 被引量:3
1
作者 欧阳资生 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2003年第6期374-377,共4页
关键词 临床试验 生存分析 寿命数据 危险率模型
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基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法 被引量:1
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作者 杨刚 刘再明 欧阳资生 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2008年第1期44-48,共5页
将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计... 将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法. 展开更多
关键词 巨灾保险衍生品 极值理论 PORT方法 无套利定价
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供应商气候风险对企业环保投资的影响研究
3
作者 欧阳资生 李亚城 《统计与信息论坛》 北大核心 2026年第2期69-80,共12页
气候变化带来的物理风险和转型风险正深刻影响企业运营。在全球化供应链中,供应商面临的气候风险可能对企业的生产稳定性和可持续发展形成挑战。基于2012—2022年中国A股上市公司数据,探讨了供应商气候风险对企业环保投资的影响。结果表... 气候变化带来的物理风险和转型风险正深刻影响企业运营。在全球化供应链中,供应商面临的气候风险可能对企业的生产稳定性和可持续发展形成挑战。基于2012—2022年中国A股上市公司数据,探讨了供应商气候风险对企业环保投资的影响。结果表明,供应商气候风险显著促进了企业环保投资。ESG新闻舆情和融资约束在供应商气候风险对企业环保投资的影响中发挥了调节作用,市场和公众对ESG议题的关注度越高,企业越倾向于加大环保投入,以优化企业形象并满足监管要求。融资约束越大,企业在应对供应商气候风险时的反应越弱,环保投资的增加越易受到限制。同时,供应链韧性也在其中发挥中介作用,企业通过提升供应链韧性间接增加环保投资。异质性分析发现,国有企业、东部、西部地区和非重污染行业企业在应对供应商气候风险时,更显著地加大自身的环保投资。基于研究发现,建议政府加强供应商气候风险监管,优化ESG信息披露机制,推动企业提升供应链韧性,并提供绿色金融支持,以促进企业绿色转型和可持续发展。 展开更多
关键词 供应链 气候风险 企业环保投资 供应链韧性 ESG新闻舆情
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突发公共卫生事件、经济政策不确定性与系统性金融风险 被引量:12
4
作者 欧阳资生 陈世丽 杨希特 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第8期57-67,共11页
基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险三者之间的时变关系。研究发现:突发公共卫生事件、... 基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险三者之间的时变关系。研究发现:突发公共卫生事件、经济政策不确定性和系统性金融风险存在时变特征,并且变量间相互影响;突发公共卫生事件可直接影响系统性金融风险,也可通过经济政策不确定性而间接影响系统性金融风险;进一步分析发现,在不同时间冲击背景下,变量间相互影响的方向和程度存在差异。 展开更多
关键词 TVP-SV-VAR模型 突发公共卫生事件 经济政策不确定性 系统性金融风险
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突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击及传染效应研究 被引量:1
5
作者 欧阳资生 陈世丽 杨希特 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2022年第1期35-51,共17页
首先基于面板向量自回归模型考察了突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击影响,接着综合考虑突发公共卫生事件的影响及其所导致的收益率的非对称性构建单指标非对称CoVaR模型,最后借助LASSO惩罚函数与局部估计法进行求解,以此构建有... 首先基于面板向量自回归模型考察了突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击影响,接着综合考虑突发公共卫生事件的影响及其所导致的收益率的非对称性构建单指标非对称CoVaR模型,最后借助LASSO惩罚函数与局部估计法进行求解,以此构建有向网络分析金融机构间的传染效应.研究发现:(1)突发公共卫生事件冲击会使系统性金融风险水平短暂上升;(2)突发公共卫生事件会增加证券类金融机构间的风险传染并且存在滞后效应;(3)中小型金融机构的传染性较强,并且证券类金融机构的风险传染最强. 展开更多
关键词 单指标非对称CoVaR模型 LASSO惩罚函数 有向网络 系统性金融风险
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广义帕累托分布模型:风险管理的工具 被引量:27
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作者 欧阳资生 龚曙明 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第5期88-92,共5页
在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行... 在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。 展开更多
关键词 广义帕累托分布 VAR 门限值
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基于Copula方法的国债市场相依风险度量 被引量:8
7
作者 欧阳资生 王非 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第7期82-85,共4页
本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,... 本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,最后利用我国国债数据进行实证分析,得到了不同组合的风险值。 展开更多
关键词 COPULA 在险风险值 相依测度 国债
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基于Copula方法的信用利差与市场风险相关性度量 被引量:5
8
作者 欧阳资生 刘远 罗长青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第1期151-155,共5页
文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构。实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定... 文章以沪深300指数作为市场风险的代表,以不同等级不同期限的企业债券信用利差作为信用风险的代表,分析了信用风险与市场风险的相关性,然后采用Copula方法研究信用利差与市场风险的相依结构。实证结果表明:信用利差与市场风险存在一定的正相关,其相依结构可以用Frank Copula函数较好地来刻画。 展开更多
关键词 信用利差 市场风险 相依结构
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极值理论:巨灾保险的统计理论基础 被引量:14
9
作者 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第21期13-14,共2页
关键词 统计理论 巨灾保险 极值理论 重大自然灾害 保险公司 保险研究 飓风 里拉
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地质灾害损失分布拟合与风险度量 被引量:17
10
作者 欧阳资生 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第11期78-83,共6页
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和... 地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。 展开更多
关键词 地质灾害 纯保费 广义PARETO分布 最大的可能损失
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信用等级转移方法比较研究 被引量:3
11
作者 欧阳资生 谢赤 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期50-53,共4页
The industry of credit rating is important mechanism to insure credit transactions in many country and regions today.It is important in China also.The paper introduces and compares the three mainly methods using in me... The industry of credit rating is important mechanism to insure credit transactions in many country and regions today.It is important in China also.The paper introduces and compares the three mainly methods using in measuring the credit rating transitions,and suggests interesting avenues for developing the industry of credit rating in our country. 展开更多
关键词 信用评级 等级转移 市场化评级
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Finmetrics:S-plus中金融数据定量分析的工具 被引量:1
12
作者 欧阳资生 易法敏 陈进 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第10X期136-138,共3页
对于专业统计学家来说,各国用的最多的是功能强大和灵活的S-plus软件。近来,一个新的模块-Finmetrics,被添加到S-plus中,它被用来专门处理金融时间序列数据,对金融时间序列进行数量分析。本文中,我们对Finmetrics模块的功能作了介绍,希... 对于专业统计学家来说,各国用的最多的是功能强大和灵活的S-plus软件。近来,一个新的模块-Finmetrics,被添加到S-plus中,它被用来专门处理金融时间序列数据,对金融时间序列进行数量分析。本文中,我们对Finmetrics模块的功能作了介绍,希望对广大金融定量分析人员起到抛砖引玉的作用。 展开更多
关键词 S-plus Finmetrics模块 数值计算
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巨灾保险索赔数据的极值风险度量 被引量:8
13
作者 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第22期26-28,共3页
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
关键词 指数回归模型 高分位数 极值事件
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ARCH族波动模型的理论与发展 被引量:6
14
作者 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第10期14-16,共3页
关键词 计量经济学 ARCH族波动模型 波动率 金融市场
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基金和股票市场的相依性与组合风险分析 被引量:1
15
作者 欧阳资生 王同辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第21期150-152,共3页
文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk... 文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。 展开更多
关键词 在险风险值 核密度估计 COPULA函数 尾部相依性
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中国商业银行内部欺诈风险度量研究 被引量:1
16
作者 欧阳资生 刘凤根 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第7期85-90,共6页
作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺诈数据为样本,针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,借助广义Pareto分布(GPD)和对数正态分布对内部欺... 作为巴塞尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是中国商业银行的一个重大风险来源。以部分国内商业银行内部欺诈数据为样本,针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,借助广义Pareto分布(GPD)和对数正态分布对内部欺诈建立了一个风险度量模型,然后通过对尾部分布何时服从GPD进行检验,得到了精确的门限值,最后利用所建立的分布模型对内部欺诈类操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了估计,说明了中国商业银行防范内部欺诈风险的重要性。 展开更多
关键词 内部欺诈 操作风险在险风险值 经济资本 广义PARETO分布
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基于Copula方法的极值洪水频率与风险分析 被引量:1
17
作者 欧阳资生 王同辉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第1期71-76,共6页
洪灾风险分析中的一项重要内容是关于洪水发生概率(频率)的估计。以湖南省四大水系中的四个站点50多年的年最高水位数据为基础,结合常用于灾害分析中的分布模型估计出每个站点的洪水频率分布,再利用Copula函数模型得到两两水系间水位协... 洪灾风险分析中的一项重要内容是关于洪水发生概率(频率)的估计。以湖南省四大水系中的四个站点50多年的年最高水位数据为基础,结合常用于灾害分析中的分布模型估计出每个站点的洪水频率分布,再利用Copula函数模型得到两两水系间水位协同变化的联合分布函数,进而估计每两条河流同时发生洪水灾害的概率。 展开更多
关键词 洪水频率分析 年最大水位Copula函数 极值分布
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我国企业债券信用利差影响因素分析 被引量:3
18
作者 欧阳资生 姚聪 《会计之友》 北大核心 2015年第23期57-63,共7页
借助协整理论和误差修正模型,从指数层面对3年期、10年期、20年期及三个年限下AAA、AA+、AA级企业债券信用利差时间序列数据进行建模。实证分析表明,信用利差与其影响变量间存在协整关系。无风险利率、债券收益率曲线斜率与信用利差间... 借助协整理论和误差修正模型,从指数层面对3年期、10年期、20年期及三个年限下AAA、AA+、AA级企业债券信用利差时间序列数据进行建模。实证分析表明,信用利差与其影响变量间存在协整关系。无风险利率、债券收益率曲线斜率与信用利差间均呈负相关,股票历史波动率、货币市场流动性、固定资产投资、工业增加值、发电量、沪深300指数单个指标对信用利差的影响为正,企业债交易额对信用利差影响不显著。信用利差对于自身的短期波动有一定的调整力,使得偏离程度减小,这一量化指标有利于对债市信用风险进行理性分析与预测。 展开更多
关键词 信用利差 协整 误差修正模型
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基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究 被引量:2
19
作者 欧阳资生 黄颖 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期126-134,共9页
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶... 内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。 展开更多
关键词 内部欺诈 操作风险在险风险值 全Paretian分布模型
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政府信用成长环境分析与实证研究 被引量:1
20
作者 欧阳资生 杨向群 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第6期10-14,共5页
信用从主体角度可分为政府信用、企业信用和个人信用,其中政府信用是重中之重,政府信用程度将决定社会信用程度。从宏观环境的角度探讨政府信用的成长环境,把保证与支持政府信用成长的因素分解为三个部分:信息要素,法律强制要素,经济要... 信用从主体角度可分为政府信用、企业信用和个人信用,其中政府信用是重中之重,政府信用程度将决定社会信用程度。从宏观环境的角度探讨政府信用的成长环境,把保证与支持政府信用成长的因素分解为三个部分:信息要素,法律强制要素,经济要素。基于世界银行全球政府治理数据库的数据分析表明,以上三个因素与各国政府信用成长存在着高度正相关关系。中国政府应该以牢固树立政府信用观,建立法治型、学习与效率型、阳光型政府作为保证政府信用正常发展的策略。 展开更多
关键词 政府信用度 经济管理质量 法制化程度
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