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样本来自AR(1)型平稳过程的控制图
1
作者 栾长福 李志伟 +1 位作者 冯帆生 刘晋文 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1992年第1期87-91,共5页
本文利用平稳随机过程的理论,建立了观察值服从一阶平稳自回归模型的控制图,并且将它与样本来自独立同分布随机序列的控制图进行了比较,指出后者是前者的特例。
关键词 平稳过程 自回归 质量控制 控制图
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一个带反馈的随机系统
2
作者 栾长福 熊同生 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1990年第2期89-95,共7页
本文提出并研究了一个带反馈的随机系统。证明了描述此系统的随机过程{X_n,n≥0}是齐次非周期常返的不可约的强Markov链。指出它既不是独立增量过程也不是鞅。求出了它的转移矩阵和终极分布。
关键词 随机系统 马尔可夫链 鞅 反馈
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回归分析在新股股价预测建模中的应用 被引量：6
3
作者 郭国雄 陈玲 +1 位作者 栾长福 陆子强 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第3期57-59,共3页
针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在... 针对我国A股股市的特点 ,运用统计学和财务分析等方法 ,系统分析了影响新股上市股价的相关因素 .对抽取的股票样本数据进行了线性回归分析 ,得出了各因素所占权重 ,建立了一个预测新股上市第一天开盘价的数学模型 ,并以此模型为基础在计算机上开发了新股定价预测系统 .实践表明 ,该系统对于新股的投资决策具有积极的指导意义 . 展开更多
关键词 新股 股价预测 线性回归分析 股票市场 发行价 开盘价 数学模型
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方差分析在检验股票价格周期中的应用 被引量：2
4
作者 郭国雄 栾长福 陆子强 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第9期44-46,共3页
应用方差分析方法 ,借助股票周期分析程序 ,对深沪两市所有股票的价格时间序列进行分析 ,找出了某些股票的价格变化周期 .实例计算和分析表明 ,用方差分析方法寻找股票价格周期是有效的 ,能够为股票投资决策提供帮助 .
关键词 方差分析 股票价格 时间序列 周期
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济贫问题的随机分配模型
5
作者 梁满发 栾长福 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期80-83,共4页
对美国Columbia大学HerbertRobbins教授提出的济贫问题进行了研究 ,该问题要求计算每个人获得的钱数的方差 .先将此问题转换为非齐次马尔可夫链模型 ,推导出一步转移概率矩阵 ,依此证明了当钱数趋于无穷大时 ,方差趋于零 ;给出了计算K =... 对美国Columbia大学HerbertRobbins教授提出的济贫问题进行了研究 ,该问题要求计算每个人获得的钱数的方差 .先将此问题转换为非齐次马尔可夫链模型 ,推导出一步转移概率矩阵 ,依此证明了当钱数趋于无穷大时 ,方差趋于零 ;给出了计算K =3和N =4时问题的精确解 ;最后给出了N ,K为更大数值的Monte Carlo模拟解 。 展开更多
关键词 济贫问题 随机分配模型 方差 非齐次 马尔可夫链
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侦辑问题及其恒等式
6
作者 梁满发 栾长福 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第11期81-84,共4页
以侦辑工作中的实际问题为背景 ,建立了一个随机数学模型 ,针对要解决的两种问题 ,又将原模型化为寻求随机变量的分布列及其数字特征的问题和寻求Markov链极限分布的问题 .对犯人如实招供的情况 ,求出了破案需要调查的次数的分布 ,并给... 以侦辑工作中的实际问题为背景 ,建立了一个随机数学模型 ,针对要解决的两种问题 ,又将原模型化为寻求随机变量的分布列及其数字特征的问题和寻求Markov链极限分布的问题 .对犯人如实招供的情况 ,求出了破案需要调查的次数的分布 ,并给出了破案平均时间和方差的算式 ,还由此得到一个新的数学恒等式 .对犯人隐瞒自己罪行的情况 ,求出了Markov链的一步转移概率矩阵和极限分布 ,并用特征函数方法得到了同样的结果 . 展开更多
关键词 侦辑模型 侦辑恒等式 马尔可夫链 极限分布
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股票组合的风险变动规律及最佳组合有效前沿——Markowitz理论在深圳证券市场的应用实证 被引量：6
7
作者 徐立新 郭国雄 栾长福 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第9期5-8,共4页
以深圳股市 4 0个成分指数股从 1999年 8月 6日到 2 0 0 0年 7月 2 8日的交易数据为研究对象 ,借助C语言和Mathematics 4 .0数学软件 ,应用马科维次 (Markowitz)模型 ,研究了股票组合的风险变动规律 ,得出在深圳市场 ,5～ 10个股票组合... 以深圳股市 4 0个成分指数股从 1999年 8月 6日到 2 0 0 0年 7月 2 8日的交易数据为研究对象 ,借助C语言和Mathematics 4 .0数学软件 ,应用马科维次 (Markowitz)模型 ,研究了股票组合的风险变动规律 ,得出在深圳市场 ,5～ 10个股票组合可以降低37.3%的总风险 ,并且用马科维次模型寻找到深圳证券市场最佳组合的有效前沿的双曲线方程和风险证券与无风险证券组合时切点M的坐标 ,从而可以知道各股票在达到最佳组合时所占的比例 . 展开更多
关键词 收益率 股票风险 有效前沿 股票组合 风险变动规律 最佳组合 证券投资组合 Markowitz理论
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近邻粒子系统的生存分析
8
作者 张刚强 栾长福 《华南理工大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第8期106-109,共4页
本文利用平均场逼近的方法，研究了粒子间具有长程关联的粒子系统的相变问题，得出了近邻粒子系统的临界点，据此我们对系统进行了生存分析。
关键词 近邻粒子系统 平均场 临界点 相变
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Some Invariants of the Silk Quasi—lattices
9
作者 栾长福 《Chinese Physics Letters》 SCIE CAS CSCD 2003年第2期267-268,共2页
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Entropy of Baker‘s Transformation
10
作者 栾长福 《Chinese Physics Letters》 SCIE CAS CSCD 2003年第3期392-394,共3页
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