-
题名商业银行操作风险计量的极值模型实证研究
被引量：6
- 1
-
-
作者
林龙腾
沈利生
-
机构
华侨大学经济与金融学院
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
-
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第11期52-57,共6页
-
文摘
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004—2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR。运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣。实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
-
关键词
商业银行
操作风险
计量方法
-
分类号
F830.3
[经济管理—金融学]
-
-
题名商业银行操作风险控制自我评估实证研究
被引量：2
- 2
-
-
作者
林龙腾
沈利生
-
机构
华侨大学经济与金融学院
-
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2014年第11期57-62,共6页
-
文摘
实证研究显示,操作风险自我评估以及根据评估结果采取的各项风险管理切实可行的措施,对降低风险损失发挥了相当重要的作用,这为我国商业银行操作风险控制评价提供了一个将定性分析转化为量化评估的计量方法。
-
关键词
商业银行
操作风险
量化评估
-
分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
