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基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究
被引量：
11
1
作者
白洁
林礼连
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014年第6期117-119,共3页
研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场...
研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;(2)EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。
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关键词
EMD-GARCH模型
余额宝
余额宝收益率预测
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题名
基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究
被引量：
11
1
作者
白洁
林礼连
机构
东南大学经济管理学院
江西财经大学信息管理学院
出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014年第6期117-119,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(71071034)
文摘
研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测。首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型。结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;(2)EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好。
关键词
EMD-GARCH模型
余额宝
余额宝收益率预测
分类号
F830.95 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究
白洁
林礼连
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2014
11
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