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混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究
被引量：
2
1
作者
林先伟
秦学志
尚勤
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第7期173-178,共6页
本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了...
本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了金融市场长记忆性的度量指标Hurst指数H对欧式期权模糊定价模型的影响。最后,数值实验表明:考虑长记忆性特征得到的欧式期权模糊定价模型更符合实际。
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关键词
欧式期权
混合分数布朗运动
模糊数
期权定价
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职称材料
基于绿色或有可转债中国PPP项目资本短缺风险管理研究
被引量：
1
2
作者
王文华
秦学志
+1 位作者
林先伟
谭春萍
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第10期147-156,共10页
PPP项目大多集中在基础设施和公共服务领域,具有一定的公共性和公益性。因此当项目因资本短缺无法正常运营时,(地方)政府不得不财政拨款以救助项目。这就是PPP项目的“大而不倒”特性,即项目因“太大、太重要”或“破产后危害特别大”...
PPP项目大多集中在基础设施和公共服务领域,具有一定的公共性和公益性。因此当项目因资本短缺无法正常运营时,(地方)政府不得不财政拨款以救助项目。这就是PPP项目的“大而不倒”特性,即项目因“太大、太重要”或“破产后危害特别大”而不能破产。然而政府的救助必然扭曲项目定价,加剧市场不公平竞争,引发道德风险等负面问题。政府救助项目等价于政府持有一份看跌期权空头,却不能直接使用项目股权、收益权或项目分红权对冲该期权裸露头寸。为对冲PPP项目“大而不倒”负面效应,基于PPP项目资产证券化视角,建议项目运营公司发行绿色或有可转债(GCoCos)融资。研究可知,GCoCos可以对冲PPP项目资本短缺风险;对冲政府在救助项目时的裸露头寸,进而抑制项目“大而不倒”负面效应。
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关键词
PPP项目资产证券化
大而不倒
绿色或有可转债
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职称材料
南京长江第五大桥工程现场施工安全管理举措探讨
3
作者
郑珍根
梁彬彬
+2 位作者
林先伟
柳士伟
刘抗抗
《珠江水运》
2020年第9期112-113,共2页
结合南京长江第五大桥项目,针对项目存在的安全风险点,如大型临时设施与设备多、高危作业多,并围绕"五个一"安全管理法提出具体现场管理举措,旨在为现场施工创设安全作业环境。
关键词
现场施工
安全风险
管控
举措
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职称材料
题名
混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究
被引量：
2
1
作者
林先伟
秦学志
尚勤
机构
大连理工大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第7期173-178,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71471026,71871040)
国家自然科学基金重点项目(71731003)
+3 种基金
国家社科基金重大项目(18ZDA095)
国家社科基金资助项目(19BJY228)
辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)
辽宁省社会科学规划基金(L16BGL012)。
文摘
本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了金融市场长记忆性的度量指标Hurst指数H对欧式期权模糊定价模型的影响。最后,数值实验表明:考虑长记忆性特征得到的欧式期权模糊定价模型更符合实际。
关键词
欧式期权
混合分数布朗运动
模糊数
期权定价
Keywords
european option
mixed fractional brownian motion
fuzzy numbers
option pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于绿色或有可转债中国PPP项目资本短缺风险管理研究
被引量：
1
2
作者
王文华
秦学志
林先伟
谭春萍
机构
大连理工大学经济管理学院
辽宁师范大学计财处
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第10期147-156,共10页
基金
国家自然科学基金(71471026,71871040)
国家自然科学基金重点项目(71731003)
+1 种基金
国家社科基金重大项目(18ZDA095)
辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)联合资助
文摘
PPP项目大多集中在基础设施和公共服务领域,具有一定的公共性和公益性。因此当项目因资本短缺无法正常运营时,(地方)政府不得不财政拨款以救助项目。这就是PPP项目的“大而不倒”特性,即项目因“太大、太重要”或“破产后危害特别大”而不能破产。然而政府的救助必然扭曲项目定价,加剧市场不公平竞争,引发道德风险等负面问题。政府救助项目等价于政府持有一份看跌期权空头,却不能直接使用项目股权、收益权或项目分红权对冲该期权裸露头寸。为对冲PPP项目“大而不倒”负面效应,基于PPP项目资产证券化视角,建议项目运营公司发行绿色或有可转债(GCoCos)融资。研究可知,GCoCos可以对冲PPP项目资本短缺风险;对冲政府在救助项目时的裸露头寸,进而抑制项目“大而不倒”负面效应。
关键词
PPP项目资产证券化
大而不倒
绿色或有可转债
Keywords
asset securitization in PPP Projects
Too Big To Fail
green contingent convertible bond
分类号
F205 [经济管理—国民经济]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
南京长江第五大桥工程现场施工安全管理举措探讨
3
作者
郑珍根
梁彬彬
林先伟
柳士伟
刘抗抗
机构
中交二公局第二工程有限公司
东部战区空军质量监督站
出处
《珠江水运》
2020年第9期112-113,共2页
文摘
结合南京长江第五大桥项目,针对项目存在的安全风险点,如大型临时设施与设备多、高危作业多,并围绕"五个一"安全管理法提出具体现场管理举措,旨在为现场施工创设安全作业环境。
关键词
现场施工
安全风险
管控
举措
分类号
U445.1 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究
林先伟
秦学志
尚勤
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于绿色或有可转债中国PPP项目资本短缺风险管理研究
王文华
秦学志
林先伟
谭春萍
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
南京长江第五大桥工程现场施工安全管理举措探讨
郑珍根
梁彬彬
林先伟
柳士伟
刘抗抗
《珠江水运》
2020
0
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