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基于SVM-GRA-模糊熵的项目组合风险优化
1
作者
杨菊欢
郑唯唯
段博文
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期586-592,共7页
针对交互效应下项目组合风险的不确定性和不对称性特点,构建项目组合风险优化模型.借助支持向量机筛选符合战略目标的项目,利用资源、技术及收益的三角模糊数及其熵值反应不确定性,采用灰色关联度刻画三维不对称交互效应,获得项目组合...
针对交互效应下项目组合风险的不确定性和不对称性特点,构建项目组合风险优化模型.借助支持向量机筛选符合战略目标的项目,利用资源、技术及收益的三角模糊数及其熵值反应不确定性,采用灰色关联度刻画三维不对称交互效应,获得项目组合风险测度.基于模糊规划理论,得到满足期望收益下的项目组合风险优化策略,利用数值模拟验证了方法的有效性.
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关键词
计算数学
项目组合风险
交互效应
支持向量机
灰色关联分析
模糊熵
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职称材料
题名
基于SVM-GRA-模糊熵的项目组合风险优化
1
作者
杨菊欢
郑唯唯
段博文
机构
西安工程大学理学院
出处
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第6期586-592,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71272049)~~
文摘
针对交互效应下项目组合风险的不确定性和不对称性特点,构建项目组合风险优化模型.借助支持向量机筛选符合战略目标的项目,利用资源、技术及收益的三角模糊数及其熵值反应不确定性,采用灰色关联度刻画三维不对称交互效应,获得项目组合风险测度.基于模糊规划理论,得到满足期望收益下的项目组合风险优化策略,利用数值模拟验证了方法的有效性.
关键词
计算数学
项目组合风险
交互效应
支持向量机
灰色关联分析
模糊熵
Keywords
computational mathematics
portfolio risk
interactive effect
support vector machine（SVM）
grey relational analysis（GRA）
fuzzy entropy
分类号
O29 [理学—应用数学]
F272.3 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于SVM-GRA-模糊熵的项目组合风险优化
杨菊欢
郑唯唯
段博文
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
0
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职称材料
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参考文献
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