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基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究
被引量：
1
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作者
杨琴棋
《信息技术与信息化》
2014年第10期88-89,共2页
对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。
关键词
沪深股市
ARCH模型
GARCH模型
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题名
基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究
被引量：
1
1
作者
杨琴棋
机构
首都经济贸易大学
出处
《信息技术与信息化》
2014年第10期88-89,共2页
文摘
对于股票等金融资产波动率的预测不仅是理论研究的重要对象,更是金融市场的热门话题。本文建立GARCH(1,1)模型,对我国沪深股市波动性进行预测,检验得出该模型可以较好的拟合数据。
关键词
沪深股市
ARCH模型
GARCH模型
Keywords
SS stock market
ARCH model
GARCH model
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
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1
基于GARCH模型对我国沪深股市的波动性的研究
杨琴棋
《信息技术与信息化》
2014
1
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