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基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价
被引量：
6
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作者
梅正阳
杨玉孔
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第4期727-730,共4页
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
关键词
HURST指数
分数Brown运动
等价鞅测度
期权定价
在线阅读
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职称材料
题名
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价
被引量：
6
1
作者
梅正阳
杨玉孔
机构
华中科技大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008年第4期727-730,共4页
文摘
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
关键词
HURST指数
分数Brown运动
等价鞅测度
期权定价
Keywords
Hurst index
Fractional Brownian motion
Equivalent martingale measure
Options valuate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价
梅正阳
杨玉孔
《应用数学》
CSCD
北大核心
2008
6
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