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基于GARCH模型的股票买卖时机分析
1
作者
严定琪
杨栓军
曾海丽
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2007年第5期158-161,共4页
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
关键词
自回归
条件异方差
GARCH模型
残差
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下载PDF
职称材料
题名
基于GARCH模型的股票买卖时机分析
1
作者
严定琪
杨栓军
曾海丽
机构
兰州大学数学与统计学院
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2007年第5期158-161,共4页
文摘
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
关键词
自回归
条件异方差
GARCH模型
残差
Keywords
autoregressive
conditional heteroscedasticity
GARCH model
residual
分类号
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
基于GARCH模型的股票买卖时机分析
严定琪
杨栓军
曾海丽
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2007
0
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