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基于GARCH模型的股票买卖时机分析
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作者 严定琪 杨栓军 曾海丽 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2007年第5期158-161,共4页
通过对股票收盘价格的历史数据进行处理分析,建立GARCH模型,此模型较好的描述股票价格的条件异方差性,同时用此方法对股票价格进行拟合和预测,利用预测数据分析股票较好的买卖时机.
关键词 自回归 条件异方差 GARCH模型 残差
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