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最优消费和投资组合策略的优化问题研究
1
作者
杨劼霖
金浩
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第3期97-104,共8页
讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数...
讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数、最优投资策略及最优消费过程,扩展了的投资优化问题。
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关键词
财富优化
消费过程
跳扩散过程
等价鞅测度
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职称材料
题名
最优消费和投资组合策略的优化问题研究
1
作者
杨劼霖
金浩
机构
西安科技大学
出处
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第3期97-104,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71473194)
陕西省科技厅自然科学基金项目(2020JM513)。
文摘
讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数、最优投资策略及最优消费过程,扩展了的投资优化问题。
关键词
财富优化
消费过程
跳扩散过程
等价鞅测度
Keywords
wealth optimization
consumption process
jump-diffusion process
equivalent martingale measure
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
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1
最优消费和投资组合策略的优化问题研究
杨劼霖
金浩
《河南科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025
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