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层次隐马尔可夫模型在金融时间序列中的应用
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作者 徐倩 李贺宇 《长春工业大学学报》 2025年第2期184-192,共9页
金融市场表现出价格上涨和下跌的交替周期,股票交易员要想做出有利可图的投资决策,就必须考虑到这些趋势。考虑到金融市场中股票数据经常表现为三种趋势:长期趋势、中期趋势和短期趋势,文中在隐马尔可夫模型的基础上提出了三层次隐马尔... 金融市场表现出价格上涨和下跌的交替周期,股票交易员要想做出有利可图的投资决策,就必须考虑到这些趋势。考虑到金融市场中股票数据经常表现为三种趋势:长期趋势、中期趋势和短期趋势,文中在隐马尔可夫模型的基础上提出了三层次隐马尔可夫模型(THHMM)对金融市场的情况进行刻画。并将所建立的模型运用到上证指数股票数据中,对不同时间尺度下的数据进行研究,描述了上证指数不同趋势下对数收益的状态分布情况。同时,通过状态解码可清晰地看出市场中牛市和熊市之间在何时进行转换,更加细致地展现股票市场的走势。最后,运用伪残差检验说明了所建立模型的可行性。 展开更多
关键词 时间序列建模 层次隐马尔可夫模型 状态解码 股票数据
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基于车流量数据的SARIMA和LSTM组合模型的比较研究 被引量:1
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作者 李贺宇 南润 胡茜 《长春工业大学学报》 CAS 2023年第1期72-77,共6页
针对同时具有周期性、长记忆性等多种特征的车流量数据,单一地SARIMA或LSTM模型往往拟合效果不理想,而其组合模型可以弥补单一模型的不足。结合线性和非线性预测方法,文中分别建立了三个SARIMA-LSTM组合模型,随后,对车流量数据进行了预... 针对同时具有周期性、长记忆性等多种特征的车流量数据,单一地SARIMA或LSTM模型往往拟合效果不理想,而其组合模型可以弥补单一模型的不足。结合线性和非线性预测方法,文中分别建立了三个SARIMA-LSTM组合模型,随后,对车流量数据进行了预测分析,通过与SARIMA、LSTM两种单模型拟合效果的比较分析表明:1)对含周期性和长记忆性的数据,组合模型的预测效果更优;2)基于MA滤波方法的组合模型三比其他两种方法在提升模型预测精度上表现更好。 展开更多
关键词 季节性差分自回归滑动平均模型(SARIMA) 长短期记忆网络(LSTM) MA滤波 车流量预测
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带有渐近齐次Gauss噪声的随机热方程解的精确矩渐近性
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作者 李贺宇 邵艳茹 王淑影 《长春工业大学学报》 CAS 2020年第6期528-532,共5页
利用截尾法和大偏差原理在已有结论的基础上,证明了由广义渐近齐次Gauss噪声所驱动的抛物Anderson方程解的精确矩渐近性。
关键词 抛物Anderson模型 广义Gauss噪声 大偏差原理 间歇性
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部分氧解耦煤化学链燃烧中硫的演化与分布 被引量:4
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作者 王保文 李贺宇 +3 位作者 王维 蔡中元 姜涛 梁彦琛 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期1129-1139,共11页
在实验室高温固定床反应器上,以富含黄铁矿硫的六枝煤为燃料,研究其与CuFe 2O 4复合载氧体在部分氧解耦化学链燃烧(CLPOU)过程中气、固相硫的演化及分布,并进一步考察反应温度、载氧体过量系数及CO 2反应气氛对硫迁移转化的影响。结果表... 在实验室高温固定床反应器上,以富含黄铁矿硫的六枝煤为燃料,研究其与CuFe 2O 4复合载氧体在部分氧解耦化学链燃烧(CLPOU)过程中气、固相硫的演化及分布,并进一步考察反应温度、载氧体过量系数及CO 2反应气氛对硫迁移转化的影响。结果表明,无论在程序升温实验或等温实验中,反应器出口气相硫仅为SO 2,而固相硫组分以Cu 2S为主。提高反应温度和载氧体过量系数会促进煤中硫的氧化,导致更多气相SO 2的释放;而CO 2反应气氛则在一定程度上抑制SO 2的产生。鉴于CuFe 2O 4复合载氧体的高反应活性和Cu基氧化物的良好固硫特性,CuFe 2O 4载氧体有望实现煤化学链燃烧过程中碳、硫组分的协同在线控制。 展开更多
关键词 碳捕集 部分氧解耦化学链燃烧 硫演化及分布 协同脱硫脱碳
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PRECISE MOMENT ASYMPTOTICS FOR THE STOCHASTIC HEAT EQUATION OF A TIME-DERIVATIVE GAUSSIAN NOISE 被引量:1
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作者 Heyu LI Xia CHEN 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2019年第3期629-644,共16页
This article establishes the precise asymptotics Eu^m(t, x)(t → ∞ or m → ∞) for the stochastic heat equation ?u/?t(t, x) =1/2?u(t, x) + u(t, x)(t, x)?W/?t(t, x) with the time-derivative Gaussian noise W?/?t(t, x) ... This article establishes the precise asymptotics Eu^m(t, x)(t → ∞ or m → ∞) for the stochastic heat equation ?u/?t(t, x) =1/2?u(t, x) + u(t, x)(t, x)?W/?t(t, x) with the time-derivative Gaussian noise W?/?t(t, x) that is fractional in time and homogeneous in space. 展开更多
关键词 STO chastic HEA t equation t ime-deriva tive Gaussian noise BROWNIAN MOT ion Feynman-Kac representation Schilder's large deviation
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ALMOST SURELY TIME-SPACE INTERMITTENCY FOR THE PARABOLIC ANDERSON MODEL WITH A LOG-CORRELATED GAUSSIAN FIELD
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作者 吕阳阳 李贺宇 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2023年第2期608-639,共32页
In this paper, we consider the continuous parabolic Anderson model with a logcorrelated Gaussian field, and obtain the precise quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics. To overcome the difficulties arisi... In this paper, we consider the continuous parabolic Anderson model with a logcorrelated Gaussian field, and obtain the precise quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics. To overcome the difficulties arising from the log-correlated Gaussian field in the proof of the lower bound of the spatial asymptotics, we first establish the relation between quenched long-time asymptotics and spatial asymptotics, and then get the lower bound of the spatial asymptotics through the lower bound of the quenched long-time asymptotics. 展开更多
关键词 spatial asymptotics quenched long-time asymptotics parabolic Anderson model log-correlated Gaussian field Feynman-Kac formula
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