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债券组合管理模型及其敏感性分析被引量：1: 1; 作者李栓劳张学东徐成贤《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第10期89-92,共4页; 为了对金融机构的资产进行有效组合 ,使得资产和负债合理搭配 ,在不完全信息情形下 ,利用随机规划的定界技术 ,研究了资产负债管理模型参数的敏感性 ,分别得到了在随机利率和随机负债情形下极大效用函数的上、下界 ,进而确定了效用函数... 展开更多; 关键词债券组合资产负债管理敏感性分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

限制卖空证券组合有效边缘的灵敏度分析: 2; 作者李栓劳徐成贤《应用数学》 CSCD 2000年第2期72-75,共4页; 本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质 ,分析的结果表明 :有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线 .应用三元分割技术可以得到 ,在可选择证券空间上。; 关键词限制卖空症券组合参数二次规划有效边缘; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类非线性规划问题求解的单参数同伦方法: 3; 作者李栓劳薛红孙奇《西北纺织工学院学报》 CAS 2000年第1期52-56,共5页; 在一般同伦方法的基础上 ,提出了求解非线性规划的单参数同伦方法 .分析了算法的特点以及收敛性 ,并且给出了数值验算结果 .该算法适合于含有多个约束的非线性规划问题 .; 关键词熵函数近似逼近约束同伦算法非线性规划; 在线阅读下载PDF 职称材料

求解线性约束规划问题的信赖域仿射尺度法: 4; 作者何尚录李栓劳徐成贤《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期868-871,共4页; 考虑到求解线性规划问题的仿射尺度法实际有效 ,但有时不具有全局收敛性 ,而求解无约束优化问题的信赖域法具有很好的全局收敛性 ,结合求解线性规划问题的仿射尺度法和求解无约束优化问题的信赖域法 ,给出了求解线性约束规划问题的一种... 展开更多; 关键词线性约束规划问题仿射尺度法信赖域法; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型被引量：1: 5; 作者张学东徐成贤 +1 位作者李栓劳张芳《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第12期1317-1319,共3页; 在用方差度量风险并要求风险最小的原则之下,利用股价指数期货作为套期保值工具,分别给出了考虑交易成本情况下的最小方差套期保值策略、权衡收益风险的套期保值策略和多阶段现货套期保值策略的最佳套头比和套期保值有效性的表达式,为... 展开更多; 关键词交易成本最优套期保值策略模型股价指数期货套头比有效性数学模型最小方差金融市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

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