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CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
1
作者
李彦泠
赵佃立
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第8期11-14,共4页
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时...
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时Cuscore控制图在Levy稳定过程中ARL上界的近似估计,完善了特征指数取值(0,2]时Cuscore控制图ARL的估计;最后通过数值模拟比较了两种控制图在监测Levy稳定过程均值变点中的效果和差异,结果表明Cuscore控制图比CUSUM控制图的监测效果好。
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关键词
变点监测
Levy稳定过程
平均运行长度
CUSUM
Cuscore
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职称材料
题名
CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
1
作者
李彦泠
赵佃立
机构
上海理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第8期11-14,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(11271260)
中国沪江基金资助项目(B14005)
上海市一流学科资助项目(XT-KX2012)
文摘
平均运行长度(ARL)是判断一类控制图监测变点效果好坏的重要工具。文章首先给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时CUSUM控制图在Levy稳定过程中ARL上界的估计,改进了均值为常数时的结论;随后给出了特征指数取值(0,1)且均值不为常数时Cuscore控制图在Levy稳定过程中ARL上界的近似估计,完善了特征指数取值(0,2]时Cuscore控制图ARL的估计;最后通过数值模拟比较了两种控制图在监测Levy稳定过程均值变点中的效果和差异,结果表明Cuscore控制图比CUSUM控制图的监测效果好。
关键词
变点监测
Levy稳定过程
平均运行长度
CUSUM
Cuscore
Keywords
change point
Levy stable process
average run length
CUSUM
Cuscore
分类号
O213.1 [理学—概率论与数理统计]
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
CUSUM和Cuscore控制图平均运行长度上界的估计
李彦泠
赵佃立
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
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参考文献
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