响应变量缺失下条件平均处理效应的k近邻核估计

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作者 曾华俊 明瑞星 +2 位作者 苏培娟 黄绍航 肖敏 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期992-1012,共21页

基于Neyman-Rubin潜在结果框架,构建k近邻核估计量来测度响应变量随机缺失情形下的条件平均处理效应(conditional average treatment effect,CATE),旨在评估不同处理方式对个体的影响.证明了k近邻核估计量的几乎完全收敛性和渐近正态性... 基于Neyman-Rubin潜在结果框架,构建k近邻核估计量来测度响应变量随机缺失情形下的条件平均处理效应(conditional average treatment effect,CATE),旨在评估不同处理方式对个体的影响.证明了k近邻核估计量的几乎完全收敛性和渐近正态性.数值模拟表明k近邻核估计量的表现优良,利用真实数据进行实证分析,实证结果显示k近邻核估计量具有较小的平均绝对偏差和均方根误差. 展开更多

关键词 条件平均处理效应 随机缺失 k近邻核估计量 渐近正态性

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双删失纵向数据的复合Tobit分位数亚组分析回归方法

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作者 王占锋 王静瑶 +1 位作者 吴耀华 明瑞星 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期902-918,共17页

临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成... 临床试验中受试个体之间可能存在差异,治疗效果通常具有异质性,如何识别出对特定治疗敏感的人群成为精准医学领域中备受关注的问题之一.另外,由于测量方式或仪器往往受到上、下限的限制,导致实际观测数据值被限制在一个区间内,从而形成双删失数据.文章构建阈值纵向Tobit复合分位数回归模型来研究治疗敏感亚组识别问题,以增强治疗敏感亚组的识别效果.对于模型的参数,借鉴交替乘子算法的思想,建立计算参数估计量的方法;并使用随机加权方法计算估计量的方差.在一些正则条件下,证明了参数估计量是相合的.数值模拟研究表明文章的方法相较于单分位数回归方法更加有效,并且验证了随机加权方法估计参数估计量方差的可行性.最后,分析了直肠癌症试验组CO.17数据,识别出根据年龄划分的治疗敏感亚组. 展开更多

关键词 双删失数据 纵向数据 随机加权 Tobit模型 阈值回归 复合分位数回归 亚组分析

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基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式

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作者 明瑞星 楼振瀚 +1 位作者 崔盛 龚婵 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2024年第4期1110-1125,共16页

该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.... 该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行. 展开更多

关键词 Bernstein copula Max-Sum局部等价性 局部次指数分布 一次大跳原理

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尾相关Copula在操作风险计量中的应用 被引量：3

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作者 明瑞星 谢铨 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期86-88,共3页

新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型... 新巴塞尔协议明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域。针对操作风险损失数据所具有的厚尾性及不同损失类型之间的相关性,文章应用尾相关Copula函数分析我国商业银行各类操作风险之间的相关性结构,运用极值理论的POT模型有效地捕捉损失的厚尾性,进而构建计算操作风险总体VaR值的尾相关Copula模型。研究表明,与传统计量模型对所有损失的VaR值进行简单加总相比,该模型能够有效地降低VaR,且降幅为10%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性。 展开更多

关键词 COPULA 操作风险 POT模型 监管资本

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随机和局部精细大偏差的应用 被引量：1

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作者 明瑞星 黄丽 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第5期471-477,共7页

研究了在F∈SΔ,Δ=(0,T],T≤∞的条件下随机和S(T)=SUM from i=1 to N(t) ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0}和{J(t),t≥0}的选取,并且给出了随机和的局部精细大偏差在索赔过程和再保险中的应用.

关键词 局部次指数族 随机和 大偏差 复合泊松过程

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重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)

6

作者 明瑞星 陈昱 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期173-181,共9页

考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队... 考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队论中。 展开更多

关键词 随机游动 积分尾分布 局部次指数分布 破产概率 M G 1队列 GI G 1队列

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带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略 被引量：3

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作者 刘章 明瑞星 +1 位作者 王文元 宋秀英 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期475-481,516,共8页

研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在... 研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解. 展开更多

关键词 分红函数 扰动 对偶风险模型 barrier分红策略 threshold分红策略 破产时刻

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一维实余弦信号模型振幅的两步M估计

8

作者 赵媛媛 明瑞星 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期12-15,共4页

在一维实余弦信号模型中,对振幅采用两步M估计,即从频率的一个相合估计出发对振幅采用M估计.两步法得到的振幅估计是相合的,数据模拟表明该估计和最小二乘估计相比更加稳健.

关键词 信号模型 两步M估计

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随机和的局部精细大偏差 被引量：3

9

作者 黄丽 明瑞星 周少南 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第1期30-36,共7页

利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独... 利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独立的泊松过程． 展开更多

关键词 随机和 泊松过程 大偏差 局部次指数族

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基于高频高维协方差矩阵收缩估计的最小方差投资组合 被引量：1

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作者 李瑜 肖敏 明瑞星 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2023年第3期94-108,共15页

高频金融数据背景下金融资产收益率序列普遍存在微观噪声结构,并且存在较为明显的重尾特征;同时,金融资产收益率的协方差矩阵具有高维性和稀疏性特征。基于预平均方法和Huber损失函数,采用收缩估计方法,得到高频金融数据背景下金融资产... 高频金融数据背景下金融资产收益率序列普遍存在微观噪声结构,并且存在较为明显的重尾特征;同时,金融资产收益率的协方差矩阵具有高维性和稀疏性特征。基于预平均方法和Huber损失函数,采用收缩估计方法,得到高频金融数据背景下金融资产收益率的协方差矩阵的估计。模拟结果显示收缩估计方法有着较好的效果。此外,以中国A股市场资产的高频数据为样本进行实证分析,探究估计量在最小方差投资组合上的投资绩效。分析的结果显示:(1)预平均方法可以剔除绝大部分微观结构噪声对协方差矩阵估计的影响;Huber损失函数也可以减弱重尾现象对协方差矩阵估计的影响;(2)收缩估计量均能更好地估计总体协方差矩阵,并且在最小方差投资策略的比较中也拥有良好的投资绩效。 展开更多

关键词 高频数据 高维 微观结构噪声 重尾 最小投资组合

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NA列随机加权和的完全收敛性 被引量：1

11

作者 周少南 明瑞星 黄丽 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第6期634-639,共6页

利用截尾法和NA随机变量列的性质讨论了关于随机加权和Sn=∑nj=1Wjxj的3种不同形式的完全收敛性,得到了同分布NA列随机加权和完全收敛的若干充分条件.

关键词 NA列 随机加权和 完全收敛性

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带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数

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作者 黄飞菲 明瑞星 黄龙生 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第4期379-383,共5页

研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式.

关键词 流动资本 绝对破产 微分积分方程 GERBER-SHIU函数

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门槛策略下双复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数

13

作者 李适君 明瑞星 黄龙生 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第1期91-95,共5页

利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数(Gerber-Shiu函数).当0≤u<b时,得到了Gerber-Shiu函数的Laplace变换,并在指数索赔情况下得到了Gerber-Shiu函数的具体表达式.当u≥b时,导出了Gerber-Shiu函数满... 利用风险理论讨论了门槛策略下的双复合Poisson风险模型的折扣惩罚函数(Gerber-Shiu函数).当0≤u<b时,得到了Gerber-Shiu函数的Laplace变换,并在指数索赔情况下得到了Gerber-Shiu函数的具体表达式.当u≥b时,导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程. 展开更多

关键词 门槛策略 双复合泊松过程 微分积分方程 GERBER-SHIU函数

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高维协方差矩阵估计方法的比较

14

作者 李小雪 明瑞星 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第6期599-604,共6页

通过模拟比较门限估计方法和收缩估计方法之间的差异,得出2种方法在实际应用中的使用范围.由模拟结果可知,若有确切的证据表明总体协方差矩阵是稀疏矩阵,则采用门限估计方法,否则,采用稳健的收缩估计方法比较恰当.

关键词 高维协方差矩阵 稀疏矩阵 非稀疏矩阵 门限估计 收缩估计

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带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）

15

作者 赵一惠 罗葵 +2 位作者 肖立群 明瑞星 胡亦钧 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期714-722,共9页

本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红... 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析. 展开更多

关键词 Erlang(n)盈余过程 绝对破产概率 门槛分红策略 期望折扣惩罚函数 矩母函数

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(2+1)维变系数KdV方程的新精确解

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作者 刘生 明瑞星 邹艳林 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第6期697-701,共5页

利用方程代换思想,对广义Riccati方程作变系数多项式展开,获得了(2+1)维变系数KdV方程的多种新精确解.相应地,亦得到近轴KdV方程的新精确解.

关键词 RICCATI方程 变系数KDV方程 精确解

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