期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
期限溢价的跨境传递和中美长期利率的联动——基于“非跨越宏观因子”期限结构模型的研究
被引量：
11
1
作者
杨镇瑀
施建淮
宁叶
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2017年第3期3-13,共11页
以2006年3月至2016年9月季末值的国债即期收益率为样本,利用"非跨越宏观因子"无套利仿射动态利率期限结构模型,将国债长期利率分解为短期利率预期均值和期限溢价两部分,实证研究发现中美国债长期利率的联动主要来自期限溢价,...
以2006年3月至2016年9月季末值的国债即期收益率为样本,利用"非跨越宏观因子"无套利仿射动态利率期限结构模型,将国债长期利率分解为短期利率预期均值和期限溢价两部分,实证研究发现中美国债长期利率的联动主要来自期限溢价,而非短期利率预期均值,从而解释了中美国债利率"短端相互独立,长端相互联动"的现象。期限溢价的跨境传递在一定程度上可用"全球金融周期"的机制加以解释,意味着两国金融市场的联系不仅仅是资金价格和数量的传递,还关系到风险的传递。基于研究结论,建议中国降低政策不确定性,做好外部风险和利率预期机制;实施宏观审慎政策,减轻"市场风险"的跨境传递;加强货币和金融的国际合作,积极推进人民币国际化。
展开更多
关键词
仿射期限结构模型
利率相关性
期限溢价
全球金融周期
在线阅读
下载PDF
职称材料
中国汇率制度未必处于两难境地
2
作者
施建淮
《武汉金融》
北大核心
2005年第5期F003-F003,共1页
人民币升值确实有助于缓解经常项目盈余的增长，只要升值的幅度足够大，中国的经常项目盈余就会下降，外汇储备的增长因而也会下降，在这种情况下人民币升值预期就会降低。
关键词
中国汇率制度
两难境地
经常项目
人民币升值
外汇储备
升值预期
盈余
下降
在线阅读
下载PDF
职称材料
北京大学经济学院专家学者议两会论点精选(2025年)
3
作者
董志勇
张辉
+13 位作者
刘怡
施建淮
郑伟
袁诚
石菊
刘冲
蒋云赟
朱南军
许云霄
陈凯
赵晓军
王法
袁野
庄晨
《经济研究参考》
2025年第4期5-37,共33页
本期发表的一组文章选自北京大学经济学院2025年的“两会笔谈系列”。自2014年以来,北大经济学院的专家学者每年都结合专业所长,围绕两会热点,根据国务院《政府工作报告》,畅谈我国经济和社会发展路径,为国家经济改革和发展建言献策。目...
本期发表的一组文章选自北京大学经济学院2025年的“两会笔谈系列”。自2014年以来,北大经济学院的专家学者每年都结合专业所长,围绕两会热点,根据国务院《政府工作报告》,畅谈我国经济和社会发展路径,为国家经济改革和发展建言献策。目前,北大经济学院“两会笔谈”学术品牌活动已经成为研究两会经济热点、分析国民经济现状、提供相关政策建议的重要思想阵地,为我国经济实现高质量发展、推动中国式现代化进程提供智力支持。本期刊发的文章包括1篇观点集萃和4篇时评文章。在时评文章中,北京大学经济学院梓材讲席教授平新乔等专家学者就如何毫不动摇促进民营经济健康发展、新质生产力与经济增长动力机制转换、中国科技创新与人工智能等问题阐述了他们的精彩观点。今后本刊将持续关注和刊载北京大学经济学院专家学者的文章,以飨读者。
展开更多
关键词
北京大学经济学院
两会笔谈
民营经济
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
期限溢价的跨境传递和中美长期利率的联动——基于“非跨越宏观因子”期限结构模型的研究
被引量：
11
1
作者
杨镇瑀
施建淮
宁叶
机构
北京大学经济学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2017年第3期3-13,共11页
文摘
以2006年3月至2016年9月季末值的国债即期收益率为样本,利用"非跨越宏观因子"无套利仿射动态利率期限结构模型,将国债长期利率分解为短期利率预期均值和期限溢价两部分,实证研究发现中美国债长期利率的联动主要来自期限溢价,而非短期利率预期均值,从而解释了中美国债利率"短端相互独立,长端相互联动"的现象。期限溢价的跨境传递在一定程度上可用"全球金融周期"的机制加以解释,意味着两国金融市场的联系不仅仅是资金价格和数量的传递,还关系到风险的传递。基于研究结论,建议中国降低政策不确定性,做好外部风险和利率预期机制;实施宏观审慎政策,减轻"市场风险"的跨境传递;加强货币和金融的国际合作,积极推进人民币国际化。
关键词
仿射期限结构模型
利率相关性
期限溢价
全球金融周期
Keywords
term structure models
linkage of interest rate
term premium
global financial cycle
分类号
F832.63 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
中国汇率制度未必处于两难境地
2
作者
施建淮
出处
《武汉金融》
北大核心
2005年第5期F003-F003,共1页
文摘
人民币升值确实有助于缓解经常项目盈余的增长，只要升值的幅度足够大，中国的经常项目盈余就会下降，外汇储备的增长因而也会下降，在这种情况下人民币升值预期就会降低。
关键词
中国汇率制度
两难境地
经常项目
人民币升值
外汇储备
升值预期
盈余
下降
分类号
F822.1 [经济管理—财政学]
I206.6 [文学—中国文学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
北京大学经济学院专家学者议两会论点精选(2025年)
3
作者
董志勇
张辉
刘怡
施建淮
郑伟
袁诚
石菊
刘冲
蒋云赟
朱南军
许云霄
陈凯
赵晓军
王法
袁野
庄晨
机构
北京大学党委
出处
《经济研究参考》
2025年第4期5-37,共33页
文摘
本期发表的一组文章选自北京大学经济学院2025年的“两会笔谈系列”。自2014年以来,北大经济学院的专家学者每年都结合专业所长,围绕两会热点,根据国务院《政府工作报告》,畅谈我国经济和社会发展路径,为国家经济改革和发展建言献策。目前,北大经济学院“两会笔谈”学术品牌活动已经成为研究两会经济热点、分析国民经济现状、提供相关政策建议的重要思想阵地,为我国经济实现高质量发展、推动中国式现代化进程提供智力支持。本期刊发的文章包括1篇观点集萃和4篇时评文章。在时评文章中,北京大学经济学院梓材讲席教授平新乔等专家学者就如何毫不动摇促进民营经济健康发展、新质生产力与经济增长动力机制转换、中国科技创新与人工智能等问题阐述了他们的精彩观点。今后本刊将持续关注和刊载北京大学经济学院专家学者的文章,以飨读者。
关键词
北京大学经济学院
两会笔谈
民营经济
分类号
F12 [经济管理]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期限溢价的跨境传递和中美长期利率的联动——基于“非跨越宏观因子”期限结构模型的研究
杨镇瑀
施建淮
宁叶
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2017
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
中国汇率制度未必处于两难境地
施建淮
《武汉金融》
北大核心
2005
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
北京大学经济学院专家学者议两会论点精选(2025年)
董志勇
张辉
刘怡
施建淮
郑伟
袁诚
石菊
刘冲
蒋云赟
朱南军
许云霄
陈凯
赵晓军
王法
袁野
庄晨
《经济研究参考》
2025
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
