期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
银行间和交易所债券市场信息溢出效应研究
被引量：
9
1
作者
王茵田
文志瑛
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第1期60-67,共8页
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化,实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又具有同质性,哪种性质占主导取决于新信息的来源。笔者发现当...
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化,实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又具有同质性,哪种性质占主导取决于新信息的来源。笔者发现当新信息来源于国债市场内部,两个国债市场会表现出差异性,溢出效应为负向,即银行间国债市场的上升预示着交易所国债市场的下降。当信息来源于国债市场外部,两个国债市场之间则先表现出同质性,溢出效应为正向;随后差异性占主导,两个国债市场之间发生信息负向溢出或资本的流动。
展开更多
关键词
国债市场
信息溢出
非流动性
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
银行间和交易所债券市场信息溢出效应研究
被引量：
9
1
作者
王茵田
文志瑛
机构
清华大学经济管理学院
复旦大学经济学院
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012年第1期60-67,共8页
文摘
本文采用VAR模型研究了我国交易所和银行间国债市场的信息溢出效应。笔者提出以往文献对两个国债市场信息溢出的结论过于简单化,实证验证了两个市场信息溢出时既具有差异性又具有同质性,哪种性质占主导取决于新信息的来源。笔者发现当新信息来源于国债市场内部,两个国债市场会表现出差异性,溢出效应为负向,即银行间国债市场的上升预示着交易所国债市场的下降。当信息来源于国债市场外部,两个国债市场之间则先表现出同质性,溢出效应为正向;随后差异性占主导,两个国债市场之间发生信息负向溢出或资本的流动。
关键词
国债市场
信息溢出
非流动性
Keywords
bond market
information spillovers
illiquidity
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
银行间和交易所债券市场信息溢出效应研究
王茵田
文志瑛
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2012
9
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
