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国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析
被引量：
8
1
作者
戚倩旻
朱洪亮
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第7期82-87,共6页
本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指...
本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指数的关系中,两者没有一个处于主导地位,变动影响主要由自身所解释。板块研究中金融、航空、石油、有色金属、钢铁和造纸板块与油价有长期协整关系,油价在其中占主导地位。
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关键词
中美股市
国际石油价格
协整关系
VAR模型
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题名
国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析
被引量：
8
1
作者
戚倩旻
朱洪亮
机构
南京大学工程管理学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第7期82-87,共6页
基金
国家自然科学基金项目(70701016)
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044)支持
文摘
本文应用VAR模型和误差修正模型,研究了中美股市价格和国际石油价格间的关系,及油价对中国股市板块指数的影响。研究表明国际石油价格同中美股市指数都存在协整关系,在油价与美国股市指数的关系中,油价处于主导地位;在油价与中国股市指数的关系中,两者没有一个处于主导地位,变动影响主要由自身所解释。板块研究中金融、航空、石油、有色金属、钢铁和造纸板块与油价有长期协整关系,油价在其中占主导地位。
关键词
中美股市
国际石油价格
协整关系
VAR模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
国际石油价格与中美股票市场影响关系的计量分析
戚倩旻
朱洪亮
《金融理论与实践》
北大核心
2011
8
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