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基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型
被引量：
6
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作者
杨立洪
徐黄玮
刘广
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第1期74-78,共5页
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型较B-S模型更好地反映了股本权证的特性.
关键词
股本权证
定价模型
B-S公式
多因子分析
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题名
基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型
被引量：
6
1
作者
杨立洪
徐黄玮
刘广
机构
华南理工大学数学科学学院
华南理工大学经济贸易学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第1期74-78,共5页
基金
广东省科技厅软科学研究资助项目(2008B070800012)
文摘
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响.在B-S公式框架下,采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型,实证分析表明该模型较B-S模型更好地反映了股本权证的特性.
关键词
股本权证
定价模型
B-S公式
多因子分析
Keywords
equity warrants
pricing model
B-S Formula
multi-factors analyze
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型
杨立洪
徐黄玮
刘广
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
6
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