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基于跳扩散过程的一类期权定价模型被引量：2: 1; 作者袁缘张诚斌李辉来《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期187-190,共4页; 利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.; 关键词跳扩散过程波动率 BROWN运动 Possion过程期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

Brown运动和Poisson过程共同驱动下的公司价值: 2; 作者张诚斌王顺体李辉来《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期931-934,共4页; 用未定权益模型和对冲方法研究公司的投融资问题,得到了公司的价值及公司停产时价格的临界值.结果表明,在其他条件都相同的情况下,如果投资产品价格下降,则杠杆公司必须要先于非负债公司停止运营,否则会亏本.; 关键词未定权益模型对冲方法公司价值价格临界值; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散模型下公司的债务价值与最优资本结构被引量：3: 3; 作者郭志东张诚斌李辉来《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1115-1118,共4页; 采用未定权益的方法考察跳扩散模型下公司的债务价值和最优资本结构问题,得到了公司债务价值、权益价值和总价值的数学表达式,并讨论了Poisson跳跃对公司最优资本结构的影响.; 关键词未定权益的方法跳扩散模型公司债务价值最优资本结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于跳扩散过程的一类期权定价模型	袁缘张诚斌李辉来	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2013	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	Brown运动和Poisson过程共同驱动下的公司价值	张诚斌王顺体李辉来	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	跳扩散模型下公司的债务价值与最优资本结构	郭志东张诚斌李辉来	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料