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题名基于特征选择的企业微博转发机制研究
被引量：4
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作者
张玢玢
李兵
李岳欣
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机构
对外经济贸易大学信息学院
埃森哲(中国)有限公司
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出处
《情报杂志》
CSSCI
北大核心
2014年第12期127-132,共6页
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基金
北京自然科学基金项目"基于多源信息融合的北京公共危机事件情境感知研究"(编号:9142014)研究成果之一
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文摘
为丰富微博转发机制的研究,引入企业官方微博作为研究对象,探究微博的内容文本特征、形式化特征及时间性特征对微博转发影响的大小及影响规则。分析汇总影响微博转发的全特征集合,在此基础上进行特征选择和微博转发预测,并对不同产品的微博转发预测模型进行对比分析,以期挖掘各产品自适性的转发影响因子,为企业微博营销提供策略支持。
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关键词
企业微博
特征选择
最优微博特征集合
决策树算法
微博转发预测模型
微博转发规则
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Keywords
enterprisesˊmicroblog
feature selection
optimal microblog feature set
decision tree algorithm
microblogˊs message forwarding forecast model
microblog message forwarding rules
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分类号
G353
[文化科学—情报学]
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题名一类带马氏切换与时滞的未定权益模型的对冲策略
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作者
张玢玢
胡良剑
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机构
东华大学理学院
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出处
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第6期518-523,共6页
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基金
国家自然科学基金(11471071)
上海市自然科学基金(14ZR1401200)
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文摘
在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换(马氏切换)的时滞随机微分方程模型的情形下,考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益,利用Esscher变换找到了等价鞅测度,并在此基础上得到该权益价格过程的鞅表示.同时,在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下,给出了在由马氏切换的出现而导致的不完备市场中,通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略.
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关键词
对冲
马尔科夫模式切换(马氏切换)
时滞
随机微分方程
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Keywords
hedging
Markov switching
delay
stochastic differential equations
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F830.91
[经济管理—金融学]
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