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题名多元波动率的结构变化检验及应用研究
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作者
张振环
吴吉林
张梦皙
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机构
山东财经大学山东金融发展研究院
厦门大学经济学院金融系
厦门大学邹至庄经济研究院
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院统计学与数据科学系
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出处
《统计研究》
北大核心
2025年第4期124-136,共13页
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基金
国家自然科学基金面上项目“半参数GARCH分位数模型:理论与应用”(72371213)
全国统计科学研究优选项目“厚尾数据的波动率结构变化检验:理论与实践”(2024LY094)。
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文摘
本文首先将Aue等(2009)的两个多元CUSUM和QS统计量扩展到更一般的假设情形,并研究相应的渐近极限性质。针对两者在备择假设下的功效损失,提出两个改进的统计量,用于检验多元波动率中的各类结构变化。采用非参数方法确保长期方差估计量在原假设和备择假设下均具有一致性,从而在一定程度上避免了对长期方差估计不准确而导致的功效损失。本文进一步证明新检验在原假设下具有标准的极限分布特征,且在备择假设下具有更高的检验功效,能够一致检测出多元波动率中的单个或多个断点,以及平滑形式的结构变化。另外,还考察了新统计量在两类不同局部备择假设下的渐近性质。蒙特卡罗模拟表明,新的检验相对于其他已有方法具有更好的有限样本性质。最后,在经济金融市场上的实证应用也证实了新检验方法的优越性。
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关键词
结构变化
多元波动率
非参数估计
长期方差
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Keywords
Structural Changes
Multivariate Volatility
Nonparametric Estimation
Long-run Variance
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名国外生育支持理论与实践研究进展
被引量：55
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作者
陈梅
张梦皙
石智雷
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机构
中南财经政法大学统计与数学学院
厦门大学经济学院
中南财经政法大学人口与健康研究中心
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出处
《人口学刊》
CSSCI
北大核心
2021年第6期54-67,共14页
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基金
国家社会科学基金重点项目:生育支持政策试点效果跟踪评估与生育友好型社会构建研究(19ARK004)。
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文摘
当前我国处于低生育水平已成为政府和学界的共识,长期持续的低生育率问题不仅会加速我国的人口老龄化进程,还会严重影响我国未来的劳动力供给,进而影响社会经济的发展,因此,探索提升生育率的有效措施迫在眉睫。在应对生育率下降的问题上,一些国家(地区)采取的生育支持政策对缓解我国的低生育率问题具有一定的借鉴意义。本文对国外生育支持相关理论研究进展进行总结,将低生育率国家(地区)按收入水平、地理位置分为四种类别,从中选取代表性国家描绘出其总和生育率的变动趋势,梳理各国(地区)总和生育率上升阶段所采取的生育支持政策,将各国总和生育率趋势按照三个时段进行分类,总结出各种生育支持政策实施特征和效果。结果表明:与时间补贴相比,现金补贴的激励效果更大,现金补贴与时间补贴相结合的政策效果最为显著;生育支持政策干预越及时效果越显著;生育支持政策强度越大效果越显著;抑制性生育政策带来的人口惯性和生育观念的改变难以在短时间内得到扭转。借鉴其他国家(地区)的经验并结合我国实际情况,建议从营造支持生育的社会环境、关注提升社会福利、在适当时机实施政策干预、采取组合式生育支持政策四个方面构建和完善我国的生育支持政策体系。
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关键词
生育支持理论
生育支持实践
研究进展
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Keywords
Fertility Support Theory
Fertility Support Practice
Research Progress
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分类号
C924.1
[社会学—人口学]
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