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基于参数二次优化的投资组合选择的再平衡策略之模型创建与实证检验
1
作者
齐岳
黄佳宁
+1 位作者
张喻姝
刘彤阳
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第S1期244-262,共19页
发展金融强国,实现中国式金融现代化,促进金融业加快发展新质生产力,需要提高金融的配置效率,增强金融风险管理水平。资产价格变动会导致投资权重偏离投资策略,增加金融风险,而再平衡可以将实际投资权重调整回既定策略,因此实施再平衡...
发展金融强国,实现中国式金融现代化,促进金融业加快发展新质生产力,需要提高金融的配置效率,增强金融风险管理水平。资产价格变动会导致投资权重偏离投资策略,增加金融风险,而再平衡可以将实际投资权重调整回既定策略,因此实施再平衡对实现金融风险管理具有重要意义。目前我国再平衡理论研究较少,学者多将均值方差模型作为再平衡的资产配置基础。传统的二次优化方法难以反映有效边界精确、完整的结构。参数二次优化作为唯一完整呈现有效边界的算法,具备优于传统方法的精准性。故创新地使用参数二次优化,针对有效边界提出3种再平衡策略,分别调仓至有效边界最小方差点、三分之一处、非劣点。这个策略能够精确获取组合再平衡后在有效边界上的位置及权重,进而准确计算再平衡绩效。同时构建3种传统再平衡策略(基于简单多样化、市值加权和价格加权的策略)作为绩效比较基准。全面选取我国主板2007—2021年的数据,计算在5、10、20、50、100、150、200、250只股票数量和1、3、6、12个月的调仓周期下6种再平衡策略的绩效并实证对比。研究首次发现,组合规模较小或调仓周期较短时,调仓至有效边界最小方差点的策略绩效相对其他策略更优,简单多样化策略绩效较为稳定。研究得到优于简单多样化策略和其他传统策略的再平衡策略,结论符合投资组合选择理论,也符合我国市场波动性较强的实际情况,首次为个人投资者和公募基金提供根据股票规模和调仓周期选取再平衡策略的建议,为保持实际投资风险可控提供参考。
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关键词
投资组合再平衡
参数二次优化
交易成本
有效边界
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职称材料
绿色校园文化中马克思主义之核心地位研究
被引量：
1
2
作者
齐岳
张喻姝
汪小婷
《改革与开放》
2017年第18期135-138,36,共5页
党的十八届五中全会确立了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,此外,习总书记在2016年哲学社会科学工作会议上谈到马克思主义是社会主义核心价值体系的灵魂。在此背景下,本文创新性地提出以马克思主义为核心进行绿色校园建设,将马...
党的十八届五中全会确立了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,此外,习总书记在2016年哲学社会科学工作会议上谈到马克思主义是社会主义核心价值体系的灵魂。在此背景下,本文创新性地提出以马克思主义为核心进行绿色校园建设,将马克思主义理论、五大发展理念引入到校园文化建设的基本框架,开展高校思想理论教育。本文通过建设具有中国特色的绿色校园,进而推动马克思主义在中国的宣传和发展以及中国特色社会主义现代化进程。
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关键词
绿色校园文化建设
马克思主义
五大发展
高校思想理论教育
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职称材料
题名
基于参数二次优化的投资组合选择的再平衡策略之模型创建与实证检验
1
作者
齐岳
黄佳宁
张喻姝
刘彤阳
机构
南开大学商学院
中国公司治理研究院
天津师范大学经济学院
天津财经大学会计学院
出处
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024年第S1期244-262,共19页
基金
天津市高等学校研究生教育改革研究计划之重点项目“‘科教兴国战略’下基于金融科技改革财务金融课程群的教学与实践”(TJYGZ43)。
文摘
发展金融强国,实现中国式金融现代化,促进金融业加快发展新质生产力,需要提高金融的配置效率,增强金融风险管理水平。资产价格变动会导致投资权重偏离投资策略,增加金融风险,而再平衡可以将实际投资权重调整回既定策略,因此实施再平衡对实现金融风险管理具有重要意义。目前我国再平衡理论研究较少,学者多将均值方差模型作为再平衡的资产配置基础。传统的二次优化方法难以反映有效边界精确、完整的结构。参数二次优化作为唯一完整呈现有效边界的算法,具备优于传统方法的精准性。故创新地使用参数二次优化,针对有效边界提出3种再平衡策略,分别调仓至有效边界最小方差点、三分之一处、非劣点。这个策略能够精确获取组合再平衡后在有效边界上的位置及权重,进而准确计算再平衡绩效。同时构建3种传统再平衡策略(基于简单多样化、市值加权和价格加权的策略)作为绩效比较基准。全面选取我国主板2007—2021年的数据,计算在5、10、20、50、100、150、200、250只股票数量和1、3、6、12个月的调仓周期下6种再平衡策略的绩效并实证对比。研究首次发现,组合规模较小或调仓周期较短时,调仓至有效边界最小方差点的策略绩效相对其他策略更优,简单多样化策略绩效较为稳定。研究得到优于简单多样化策略和其他传统策略的再平衡策略,结论符合投资组合选择理论,也符合我国市场波动性较强的实际情况,首次为个人投资者和公募基金提供根据股票规模和调仓周期选取再平衡策略的建议,为保持实际投资风险可控提供参考。
关键词
投资组合再平衡
参数二次优化
交易成本
有效边界
Keywords
portfolio rebalancing
parametric quadratic programming
transaction cost
efficient frontier
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
绿色校园文化中马克思主义之核心地位研究
被引量：
1
2
作者
齐岳
张喻姝
汪小婷
机构
中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基地
中国特色社会主义经济建设协同创新中心
南开大学中国公司治理研究院
南开大学商学院
出处
《改革与开放》
2017年第18期135-138,36,共5页
基金
2012年国家自然科学基金重点项目(编号:71132001)
2014年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(编号:14JJD630007)
2015年南开大学亚洲研究中心资助项目(编号:AS1525)
文摘
党的十八届五中全会确立了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,此外,习总书记在2016年哲学社会科学工作会议上谈到马克思主义是社会主义核心价值体系的灵魂。在此背景下,本文创新性地提出以马克思主义为核心进行绿色校园建设,将马克思主义理论、五大发展理念引入到校园文化建设的基本框架,开展高校思想理论教育。本文通过建设具有中国特色的绿色校园,进而推动马克思主义在中国的宣传和发展以及中国特色社会主义现代化进程。
关键词
绿色校园文化建设
马克思主义
五大发展
高校思想理论教育
分类号
G641 [文化科学—高等教育学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于参数二次优化的投资组合选择的再平衡策略之模型创建与实证检验
齐岳
黄佳宁
张喻姝
刘彤阳
《中国软科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
绿色校园文化中马克思主义之核心地位研究
齐岳
张喻姝
汪小婷
《改革与开放》
2017
1
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