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一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
1
作者
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期118-123,共6页
这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
关键词
资产组合
随机动态规划
风险资产
对偶问题
辅助市场
可容许策略
约束
指数效用函数
期望效用优化
在线阅读
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职称材料
关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)
被引量：
1
2
作者
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002年第S1期81-84,共2页
本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测...
本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .
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关键词
条件密度函数
CIR模型
即期利率
柯尔摩哥洛夫向后方程
仿射期限结构
全文增补中
题名
一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
1
作者
廖长高
李贤平
徐萍
机构
复旦大学统计运筹系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期118-123,共6页
文摘
这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
关键词
资产组合
随机动态规划
风险资产
对偶问题
辅助市场
可容许策略
约束
指数效用函数
期望效用优化
Keywords
Stochastic dynamic programming
Dual problem
Auxiliary market
Admissible strategy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)
被引量：
1
2
作者
廖长高
李贤平
徐萍
机构
复旦大学统计运筹系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002年第S1期81-84,共2页
文摘
本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .
关键词
条件密度函数
CIR模型
即期利率
柯尔摩哥洛夫向后方程
仿射期限结构
Keywords
Conditional density function
CIR model
Spot interest rate
Kolmogorov backwark equation
Affine term structure
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
全文增补中
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003
0
在线阅读
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职称材料
2
关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2002
1
全文增补中
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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