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随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
1
作者
寇梦柯
常浩
《工程数学学报》
北大核心
2025年第1期97-113,共17页
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老...
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。
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关键词
DC型养老金计划
利率风险
通胀风险
最低担保
均值–方差模型
随机动态规划原理
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职称材料
基于高斯模型的安阳市区PM2.5扩散问题研究
被引量：
2
2
作者
王永昭
寇梦柯
+2 位作者
王贺娜
石岳鑫
刘月盈
《安阳师范学院学报》
2018年第2期19-21,31,共4页
针对安阳市的PM2.5污染问题,本文建立高斯扩散模型,根据监测数据,精确地反推出污染源的位置坐标。首先,对数据应用三次样条插值进行预处理。其次,根据安阳市监测点的位置和PM2.5浓度、风速、风向等信息,建立高斯模型,引入坐标变换,精确...
针对安阳市的PM2.5污染问题,本文建立高斯扩散模型,根据监测数据,精确地反推出污染源的位置坐标。首先,对数据应用三次样条插值进行预处理。其次,根据安阳市监测点的位置和PM2.5浓度、风速、风向等信息,建立高斯模型,引入坐标变换,精确得出污染源的个数、具体位置以及源强,对污染源个数增减和位置变化的现象作出解释。最后,针对安阳市不同片区的污染情况,本文给出合理建议用以有效地治理雾霾。
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关键词
PM2.5
坐标变换
高斯扩散模型
MATLAB
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职称材料
题名
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
1
作者
寇梦柯
常浩
机构
天津工业大学数学科学学院
出处
《工程数学学报》
北大核心
2025年第1期97-113,共17页
基金
国家社会科学基金(21FJYB042)。
文摘
研究了在利率风险和通胀风险环境下带有最低担保的均值–方差养老金计划问题。在缴费确定型养老金计划中,其中缴费率是预先确定的,养老金的给付取决于养老金积累阶段的缴费和投资收益,而且投资风险完全由养老金成员承担。因此,实现养老金的精准投资以及提高养老金的给付效率,对于缓解当前的养老压力具有重要意义。假设利率模型由Cox-Ingersoll-Ross利率模型描述,为了维持养老金成员退休后的生活水平,养老金计划的终端财富收益应超过最低担保。应用拉格朗日对偶定理和随机动态规划原理,求解扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到有效策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:利率风险、通胀风险和工资风险环境下的资本市场线在均值–标准差平面内仍然是一条直线。
关键词
DC型养老金计划
利率风险
通胀风险
最低担保
均值–方差模型
随机动态规划原理
Keywords
DC pension plans
interest rate risk
inflation risk
minimum guarantee
meanvariance model
stochastic dynamic programming
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
F830.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于高斯模型的安阳市区PM2.5扩散问题研究
被引量：
2
2
作者
王永昭
寇梦柯
王贺娜
石岳鑫
刘月盈
机构
安阳师范学院数学与统计学院
出处
《安阳师范学院学报》
2018年第2期19-21,31,共4页
基金
安阳师范学院科研培育基金(AYNU-KP-B10)
安阳师范学院大学生创新基金项目(ASCX/2017-Z104)
2017年河南省高校省级大学生创新创业训练计划项目(201710479026)
文摘
针对安阳市的PM2.5污染问题,本文建立高斯扩散模型,根据监测数据,精确地反推出污染源的位置坐标。首先,对数据应用三次样条插值进行预处理。其次,根据安阳市监测点的位置和PM2.5浓度、风速、风向等信息,建立高斯模型,引入坐标变换,精确得出污染源的个数、具体位置以及源强,对污染源个数增减和位置变化的现象作出解释。最后,针对安阳市不同片区的污染情况,本文给出合理建议用以有效地治理雾霾。
关键词
PM2.5
坐标变换
高斯扩散模型
MATLAB
分类号
O29 [理学—应用数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利率与通胀风险下带有最低担保的均值–方差养老金计划
寇梦柯
常浩
《工程数学学报》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
基于高斯模型的安阳市区PM2.5扩散问题研究
王永昭
寇梦柯
王贺娜
石岳鑫
刘月盈
《安阳师范学院学报》
2018
2
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