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题名商业银行资产负债管理的穿透式监管研究
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作者
国家金融监督管理总局宁波监管局课题组
孙世重
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机构
不详
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出处
《金融监管研究》
北大核心
2025年第6期1-15,共15页
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文摘
高风险机构爆雷表面源自信用危机或流动性危机,实质上是资产负债表危机,表现为资产负债管理失效所引致的结构失衡、价格失灵等问题。探索对商业银行资产负债管理的穿透式监管,实现实质风险的早识别、早预警、早暴露、早处置,是全面加强金融监管,有效防范化解金融风险的重要内容和关键手段。本文首先就资产负债管理与穿透式监管的内在一致性逻辑进行了解析,然后就基层实践应用的穿透式监管框架进行了阐述,最后对资产负债管理的穿透式监管路径进行了归纳并提出了建议。研究发现,基于资金价格维度构建的“四率”监测体系实现了对资产负债要素风险的可计量、可穿透,提升了金融监管对资产负债管理的前瞻性和精准性,弥补了资本监管和流动性监管偏于规模比例及结果管理的短板。今后,应继续改革现代金融体系,完善具有中国特色的穿透式监管框架,实现对银行资产负债管理的金融监管再深化。
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关键词
资产负债管理
金融风险
资本约束
流动性约束
穿透式监管
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Keywords
Asset-Liability Management
Financial Risks
Capital Constraints
Liquidity Constraints
Penetrating Supervision
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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