中国股民投资心理的实证分析 被引量：5

1

作者 唐湘晋 赵亮 晏先浩 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 北大核心 2004年第5期775-778,共4页

利用上海沪市在牛市、平稳及熊市三种状况下的股票历史数据 ,并通过多种统计方法 ,对中国股民的投资心理进行了实证分析 .实证结果发现 。

关键词 行为金融学 期望理论 投资心理学 风险厌恶 换手率

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CVaR有界限制下的风险资本配置 被引量：3

2

作者 唐湘晋 童仕宽 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2005年第2期292-295,共4页

在关于金融市场的Black-Scholes的设定下,研究了风险度量——条件风险价值(CVa R)的一些性质,并且在关于CVa R具有有限界限的条件下,讨论了使得投资组合期望收益最大化的最优投资组合的求解问题.

关键词 Black—Scholes市场 风险价值 条件风险价值 投资组合 风险资本

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关于风险度量:期望亏空、最坏条件期望和尾部条件期望的等价定理 被引量：3

3

作者 唐湘晋 李楚霖 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第6期55-59,共5页

风险管理是当今金融行业中最优考虑的事之一,而风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一,从方差 协方差、风险价值到条件风险度量(如条件风险价值、尾部条件期望、最坏条件期望以及期望亏空),已经逐渐被人们所接受并广泛地应用于金融... 风险管理是当今金融行业中最优考虑的事之一,而风险定量化研究又是风险管理的中心任务之一,从方差 协方差、风险价值到条件风险度量(如条件风险价值、尾部条件期望、最坏条件期望以及期望亏空),已经逐渐被人们所接受并广泛地应用于金融行业和非金融行业。研究了条件风险度量之间的联系,给出了它们之间相等的一个充分必要条件。 展开更多

关键词 风险度量 风险价值 期望亏空 一致性

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基于修正的威布尔分布的最小风险投资组合的理论研究 被引量：1

4

作者 唐湘晋 吴新林 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2007年第6期1091-1093,共3页

投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定,传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布,而实证表明它具有明显的尖峰厚尾性.为了解决这个问题Sornette提出了一种修正的威布尔分布,文中基于修正的威布尔分布... 投资组合的风险和收益变量完全由它们收益的多元分布的信息所决定,传统的投资组合理论都是假定资产收益服从正态分布,而实证表明它具有明显的尖峰厚尾性.为了解决这个问题Sornette提出了一种修正的威布尔分布,文中基于修正的威布尔分布计算出了独立资产和共单调资产情形下投资的组合,并推导出最小风险投资组合的组成. 展开更多

关键词 修正的威布尔分布 风险价值 最小风险投资组合

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伽玛分布尺度参数的大样本区间估计 被引量：1

5

作者 唐湘晋 《武汉交通科技大学学报》 1995年第3期321-325,共5页

利用学生氏Ｕ－统计量的渐近性质，研究伽玛分布的自协方差估计，同时给出了尺度参数的大样本区间估计，并采用随机模拟的方法进行计算模拟．

关键词 伽玛分布 自协方差 U-统计量 区间估计 估计

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关于学生氏U－统计量的渐近性质

6

作者 唐湘晋 《应用数学》 CSCD 北大核心 1996年第2期219-223,共5页

设Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ（ｎ≥２）为ｉ．ｉ．ｄ随机变量，Ｕｎ为以ｈ（ｘ１，ｘ２）为对称核的Ｕ－统计量，Ｅｈ（Ｘ１，Ｘ２）＝θ，且．设是的ＢｏｏｔｓｔｒａＰ量，施锡铨［１］在关于核ｈ的二阶矩的条件下，证明了：当ｎ→∞时，... 设Ｘ１，Ｘ２，…，Ｘｎ（ｎ≥２）为ｉ．ｉ．ｄ随机变量，Ｕｎ为以ｈ（ｘ１，ｘ２）为对称核的Ｕ－统计量，Ｅｈ（Ｘ１，Ｘ２）＝θ，且．设是的ＢｏｏｔｓｔｒａＰ量，施锡铨［１］在关于核ｈ的二阶矩的条件下，证明了：当ｎ→∞时，因此依分布收敛于标准正态变量．本文在关于核ｈ的４阶矩的条件下，讨论了Ｗｎ的分布渐近正态的一致性界限． 展开更多

关键词 学生氏U-统计量 随机变量 U统计量 渐近正态

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基于加权CVaR下具有不确定退出时间的最优投资组合研究

7

作者 唐湘晋 李金华 《金融经济》 2007年第5X期131-132,共2页

关键词 CVAR 退出时间 组合研究 最优投资 组合优化 约束条件 概率水平 权重向量 度量指标 风险资产

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双复合Poisson风险模型下的破产概率

8

作者 唐湘晋 柳叶 《金融经济》 2007年第6X期106-107,共2页

本文在经典复合Poisson风险模型的基础之上,将该模型推广到更为一般的情况,建立双复合Poisson风险模型,其中的保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,对此模型,推导了最终破产概率的一般表达式和破产概率上界的一个估计值。

关键词 风险 双复合Poisson过程 破产概率 调节系数

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线性模型误差方差Bootstrap估计量的渐近性质

9

作者 唐湘晋 《武汉水运工程学院学报》 1994年第1期46-55,共10页

设σｎ＾２为线性模型中误差方差σ＾２的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ量，讨论了误差方差的Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ估计量分布的逼近速度，这个结果类似关于ｕ统计量的有关结论。

关键词 线性模型 误差方差 弱收敛

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自助U—统计量渐近性质的一个推广

10

作者 唐湘晋 《武汉水运工程学院学报》 1990年第4期444-447,共4页

设φ(·)是(-∞,+∞)上的非负偶函数且满足一些正则条件。本文在关于核h的如下条件: E[h^2(X_1,X_2)φ(|h(X_1,X_2|]<+∞下,研究了自助U—统计量的渐近性质。从而推广了本文作者在19B8年所得到的自助U—统计量的渐近性质。

关键词 U-统计量 自助估计 渐近性质

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基于价格动量和交易量实证研究 被引量：3

11

作者 唐伟敏 唐湘晋 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 北大核心 2003年第4期495-498,共4页

价格动量和交易量是股票运行的两个基本特征.股票收益和交易量联合决定市场动态的过程,因此将成交量和收益率一起共同构造一个二元变量来进行统计、分析、实证是一个重要的思想.文中通过对沪市全部A股的三个不同时段,构造了关于价格动... 价格动量和交易量是股票运行的两个基本特征.股票收益和交易量联合决定市场动态的过程,因此将成交量和收益率一起共同构造一个二元变量来进行统计、分析、实证是一个重要的思想.文中通过对沪市全部A股的三个不同时段,构造了关于价格动量和交易量的二元变量进行实证,揭示了价格动量和交易量的信息意义,并探讨了基于价格动量和交易量之上的投资组合策略. 展开更多

关键词 价格动量 交易量 投资组合

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2015年内河港航交通专门人才需求预测

12

作者 朱国宝 唐湘晋 +2 位作者 吴立扬 盛觉新 万明芳 《交通高教研究》 2000年第3期10-12,共3页

本文根据交通部内河航运到 2 0 2 0年的发展规划 ,通过对内河航运有关单位的调研 ,在获得可靠数据的基础上 ,采用现代统计预测方法和计算机技术 ,预测出 2 0 15年内河港航交通专门人才需求 。

关键词 内河港航 交通专门人才 统计预测 计算机技术

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基于时变copula的中国股指期货和现货动态相关性研究 被引量：2

13

作者 张伟伟 唐湘晋 《科技创新与应用》 2016年第4期45-45,共1页

文章研究利用copula模型来度量中国股指期货和现货的联合分布,根据两者的利率数据利用时变copula函数来度量两者之间的动态相关性。通过分析动态相关系数的时序图,发现期货现货市场确实存在高度的相关性,表现出持续性和厚尾特性。通过... 文章研究利用copula模型来度量中国股指期货和现货的联合分布,根据两者的利率数据利用时变copula函数来度量两者之间的动态相关性。通过分析动态相关系数的时序图,发现期货现货市场确实存在高度的相关性,表现出持续性和厚尾特性。通过格兰杰英国检验和GARCH模型建模,发现股指期货和现货的收益率和价格基差波动性与时变相关系数存在单向格兰杰因果关系;基差波动率的演化路径时变相关系数保持一致,基差波动性是造成两市场之间动态相关性的因素之一。期货和现货市场的动态相关性随基差波动率的增大而急剧减弱。 展开更多

关键词 时变相关性 动态相关性 基差 格兰杰因果检验

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柱桩结构裂缝故障诊断的研究

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作者 张开银 唐湘晋 李景成 《武汉水运工程学院学报》 1993年第3期363-368,共6页

根据柱桩结构纵向振动的应变模态与柱周土无关,和结构由裂纹故障引起的各阶固有频率的相对改变量正比于对应阶的应变模态在裂纹处应变值的平方的关系,对桩基裂缝故障的诊断进行了研究,提出了柱桩结构裂缝诊断的模式识别技术。并作了模... 根据柱桩结构纵向振动的应变模态与柱周土无关,和结构由裂纹故障引起的各阶固有频率的相对改变量正比于对应阶的应变模态在裂纹处应变值的平方的关系,对桩基裂缝故障的诊断进行了研究,提出了柱桩结构裂缝诊断的模式识别技术。并作了模拟计算。 展开更多

关键词 桩基 裂缝 模式识别 应变模态

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