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通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
+1 位作者
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
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关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
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职称材料
基于不确定控制理论的最优策略研究
2
作者
吴婉莹
刘伟
+1 位作者
唐晓艺
胡亦钧
《应用数学》
CSCD
北大核心
2022年第1期224-234,共11页
本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工...
本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.
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关键词
最优控制
不确定理论
乐观值
DC型养老金
背景状态变量
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职称材料
题名
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
被引量：
1
1
作者
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
机构
新疆大学数学与系统科学学院
河北工业大学理学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第4期984-991,共8页
基金
国家自然科学基金(11961064)
国家自然科学基金(12071107)。
文摘
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望效用值的显示表达式.最后,通过数值分析讨论通胀风险,风险厌恶系数等参数对最优投资策略的影响.
关键词
通胀风险
最低保障
DC型养老金计划
二次效用函数
鞅方法
Keywords
Inflation risk
Minimum security
Defined contribution pension plan
Quadratic utility function
Martingale method
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于不确定控制理论的最优策略研究
2
作者
吴婉莹
刘伟
唐晓艺
胡亦钧
机构
新疆大学数学与系统科学学院
武汉大学数学与统计学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2022年第1期224-234,共11页
基金
国家自然科学基金(11961064)
国家自然科学基金(11771343)。
文摘
本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.
关键词
最优控制
不确定理论
乐观值
DC型养老金
背景状态变量
Keywords
Optimal control
Uncertainty theory
Optimistic value
Defined contribution pension plan
Background-state variable
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略
唐晓艺
刘伟
吴婉莹
刘国欣
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
2
基于不确定控制理论的最优策略研究
吴婉莹
刘伟
唐晓艺
胡亦钧
《应用数学》
CSCD
北大核心
2022
0
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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