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国内外油脂期货市场溢出效应及信息传导关系
被引量：
5
1
作者
柳松
唐婷斐
《华南农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第1期72-82,共11页
采用多元VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应,进而通过协整检验和误差修正模型分析了市场间的信息传导关系。研究发现:美国豆油和加拿大油菜...
采用多元VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应,进而通过协整检验和误差修正模型分析了市场间的信息传导关系。研究发现:美国豆油和加拿大油菜籽对中国三个油脂期货市场均有单向的收益溢出,中国的三大油脂期货表现为豆油对棕榈油、棕榈油对菜籽油存在单向的收益溢出;除了中国的豆油、棕榈油对菜籽油期货市场存在单向的波动溢出外,其他市场间均存在双向的波动溢出效应;五个市场间存在稳定的协整关系并具有相同的信息传导效率。上述研究结果表明美国芝加哥豆油期货市场和加拿大油菜籽期货市场分别是世界豆油和菜籽油的定价中心,大连期货市场是国内的油脂产品定价中心。
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关键词
油脂期货
收益溢出
波动溢出
信息传导
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题名
国内外油脂期货市场溢出效应及信息传导关系
被引量：
5
1
作者
柳松
唐婷斐
机构
华南农业大学经济管理学院
出处
《华南农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014年第1期72-82,共11页
基金
国家社会科学基金项目(13BJL065)
国家社会科学基金项目(10BJY057)
国家留学基金(201208440325)
文摘
采用多元VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型研究了中国的棕榈油、豆油和菜籽油以及美国豆油、加拿大油菜籽五个期货市场之间的收益和波动溢出效应,进而通过协整检验和误差修正模型分析了市场间的信息传导关系。研究发现:美国豆油和加拿大油菜籽对中国三个油脂期货市场均有单向的收益溢出,中国的三大油脂期货表现为豆油对棕榈油、棕榈油对菜籽油存在单向的收益溢出;除了中国的豆油、棕榈油对菜籽油期货市场存在单向的波动溢出外,其他市场间均存在双向的波动溢出效应;五个市场间存在稳定的协整关系并具有相同的信息传导效率。上述研究结果表明美国芝加哥豆油期货市场和加拿大油菜籽期货市场分别是世界豆油和菜籽油的定价中心,大连期货市场是国内的油脂产品定价中心。
关键词
油脂期货
收益溢出
波动溢出
信息传导
Keywords
oil futures
returns spillover
volatility spillover
information transmission
分类号
F830.93 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国内外油脂期货市场溢出效应及信息传导关系
柳松
唐婷斐
《华南农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2014
5
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