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基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究
被引量：
3
1
作者
曾志坚
范丽
周竞东
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期38-43,共6页
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日...
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
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关键词
权证
标的证券
互谱分析
波动溢出
在线阅读
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职称材料
加入WTO后我国证券市场的发展趋势分析——兼我国区域性证券市场的发展对策
2
作者
周竞东
潘彦
《财经理论与实践》
2000年第5期77-79,共3页
加入WTO后 ,证券市场将成为我国配置社会资源的主战场 ,证券品种将向多元化方向发展 ,金融业混业经营将成为一种发展趋势 ,为此 ,应提高区域社会资源资产化证券化程度 ,创造良好区域性金融服务上竞争环境 。
关键词
WTO
证券市场
发展趋势
中国
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职称材料
题名
基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究
被引量：
3
1
作者
曾志坚
范丽
周竞东
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010年第6期38-43,共6页
基金
教育部人文社会科学规划青年基金项目(09YJC630063)
湖南省社会科学基金项目(09YBA037)
文摘
通过互谱分析实证研究了中国权证市场具有代表性的权证与其标的证券之间的波动溢出效应。结果表明,权证收益率波动与标的证券收益率波动之间的相干性较低,波动溢出效应不明显,但是二者之间存在一定的领先——滞后关系,在权证最后交易日存在从权证收益率波动到标的证券收益率波动的领先关系。
关键词
权证
标的证券
互谱分析
波动溢出
Keywords
Warrants
Underlying securities
Cross-spectral Analysis
Volatility Spillover
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
加入WTO后我国证券市场的发展趋势分析——兼我国区域性证券市场的发展对策
2
作者
周竞东
潘彦
机构
湖南广播电视厅
长沙铁道学院
出处
《财经理论与实践》
2000年第5期77-79,共3页
文摘
加入WTO后 ,证券市场将成为我国配置社会资源的主战场 ,证券品种将向多元化方向发展 ,金融业混业经营将成为一种发展趋势 ,为此 ,应提高区域社会资源资产化证券化程度 ,创造良好区域性金融服务上竞争环境 。
关键词
WTO
证券市场
发展趋势
中国
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于互谱分析的权证与标的证券收益率波动溢出研究
曾志坚
范丽
周竞东
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010
3
在线阅读
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职称材料
2
加入WTO后我国证券市场的发展趋势分析——兼我国区域性证券市场的发展对策
周竞东
潘彦
《财经理论与实践》
2000
0
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职称材料
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