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企业信用风险评价模型估计的有偏性检验
被引量：
3
1
作者
孙焱林
叶俊显
吴裕晴
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第21期175-178,共4页
在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型...
在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。
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关键词
信用风险评价模型
有偏性
蒙特卡罗模拟
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题名
企业信用风险评价模型估计的有偏性检验
被引量：
3
1
作者
孙焱林
叶俊显
吴裕晴
机构
华中科技大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第21期175-178,共4页
文摘
在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。
关键词
信用风险评价模型
有偏性
蒙特卡罗模拟
分类号
F270 [经济管理—企业管理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
企业信用风险评价模型估计的有偏性检验
孙焱林
叶俊显
吴裕晴
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
3
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