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有交易费时的欧式期权定价
被引量：
2
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作者
刘道百
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第3期303-317,共15页
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资...
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资者的对手，而期权的市场价格将会这样给出：投资者在这个价格下，他的最大期望效用将达到最小．本文在假定投资者的效用函数为风险中性时，给出了有交易费时欧式期权价格的显式表达式．
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关键词
欧式期权定价
交易费
随机控制
HJB方程
粘性解
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题名
有交易费时的欧式期权定价
被引量：
2
1
作者
刘道百
机构
复旦大学数学研究所
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第3期303-317,共15页
基金
国家自然科学基金
文摘
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题．我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大化．对于市场给出的期权价格，投资者将选择最优的资产组合．在投资者的这种行为下，可以认为市场是投资者的对手，而期权的市场价格将会这样给出：投资者在这个价格下，他的最大期望效用将达到最小．本文在假定投资者的效用函数为风险中性时，给出了有交易费时欧式期权价格的显式表达式．
关键词
欧式期权定价
交易费
随机控制
HJB方程
粘性解
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
有交易费时的欧式期权定价
刘道百
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000
2
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