期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
股票交易量突变的溢价效应的统计检验
1
作者
章晟
侯旭亶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期150-152,共3页
文章选取中国A股市场的2000～2013年中的六个样本时期，不同市场大势（牛市、熊市、平衡市）下的所有符合条件的上市公司股票的交易数据，使用周平均换手率作为交易量的代理指标，运用面板向量自回归模型（PVAR）和面板数据格兰杰因果...
文章选取中国A股市场的2000～2013年中的六个样本时期，不同市场大势（牛市、熊市、平衡市）下的所有符合条件的上市公司股票的交易数据，使用周平均换手率作为交易量的代理指标，运用面板向量自回归模型（PVAR）和面板数据格兰杰因果检验等方法，研究了股票交易量突变下短期收益率溢价效应和相关价量假说理论的解释力。实证结果表明：交易量突变1～2周后收益率往往会出现反转，且反转存在结构上的差异，相关价量理论对该现象的解释力比较有限。
展开更多
关键词
交易量突变
面板数据格兰杰检验
PVAR模型
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
股票交易量突变的溢价效应的统计检验
1
作者
章晟
侯旭亶
机构
中南财经政法大学金融学院
香港城市大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期150-152,共3页
文摘
文章选取中国A股市场的2000～2013年中的六个样本时期，不同市场大势（牛市、熊市、平衡市）下的所有符合条件的上市公司股票的交易数据，使用周平均换手率作为交易量的代理指标，运用面板向量自回归模型（PVAR）和面板数据格兰杰因果检验等方法，研究了股票交易量突变下短期收益率溢价效应和相关价量假说理论的解释力。实证结果表明：交易量突变1～2周后收益率往往会出现反转，且反转存在结构上的差异，相关价量理论对该现象的解释力比较有限。
关键词
交易量突变
面板数据格兰杰检验
PVAR模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票交易量突变的溢价效应的统计检验
章晟
侯旭亶
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
