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基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究
被引量：
6
1
作者
王苏生
于永瑞
+1 位作者
刘惠敏
康永博
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期117-123,131,共8页
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债...
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。
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关键词
国债期货
协整关系
价格发现
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职称材料
线性流量阀的内筒设计问题研究
2
作者
裴华富
高伟
+1 位作者
于永瑞
凡友华
《石油和化工设备》
CAS
2007年第1期7-11,共5页
对“过流面积”与旋转角度之间是否具有严格线性关系进行论证,针对外筒孔发生轻微磨损的情况,基于最佳线性近似原则,给出了相应的解决对策。
关键词
极值
最优化
SQP方法
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职称材料
邢台酸枣汁产业现状及分析
被引量：
2
3
作者
武延生
曹萌
+4 位作者
牛伟涛
武丽娜
于永瑞
张鹏飞
王僧虎
《现代农村科技》
2020年第12期107-107,共1页
本文对邢台市酸枣汁产业的现状、优势和存在的问题进行了分析,并提出了针对性的建议。
关键词
酸枣汁
生产现状
发展建议
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职称材料
题名
基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究
被引量：
6
1
作者
王苏生
于永瑞
刘惠敏
康永博
机构
哈尔滨工业大学深圳研究生院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017年第6期117-123,131,共8页
基金
深圳哲学社会科学项目(JCYJ20140417173156101)
深圳市基础研究计划(JC201005260186A)
文摘
期货的价格发现能力是近几年国际学术界关注的热点问题,但目前理论界相关研究主要集中于商品期货和股指期货,尚缺乏专门针对中国国债期货价格发现方面的研究。随着中国5年期国债期货于2013年9月上市交易,深入研究中国市场结构下的国债期货价格发现能力有助于从微观视角掌握与其它期货品种内在运行规律的差异性。本文运用中国5年期国债期货上市交易后的5分钟高频数据,采取向量误差修正(VECM)模型和Granger因果关系检验等计量分析方法检验中国国债期货与现货价格之间的关系,并创新性地使用共同因子贡献法和信息份额法分析我国国债期货市场与现货市场对价格发现功能的贡献程度。结果表明,中国国债期货价格与现货价格之间存在长期协整关系。中国国债期货价格是现货价格的Granger成因,且两者之间存在单向的价格引导关系。同时通过实证得出中国国债期货市场在对价格发现的贡献程度上占主导地位的结论。
关键词
国债期货
协整关系
价格发现
Keywords
treasury bond futures
co-integration relationship
price discovery
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
线性流量阀的内筒设计问题研究
2
作者
裴华富
高伟
于永瑞
凡友华
机构
哈尔滨工业大学深圳研究生院
出处
《石油和化工设备》
CAS
2007年第1期7-11,共5页
文摘
对“过流面积”与旋转角度之间是否具有严格线性关系进行论证,针对外筒孔发生轻微磨损的情况,基于最佳线性近似原则,给出了相应的解决对策。
关键词
极值
最优化
SQP方法
分类号
TQ055 [化学工程]
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职称材料
题名
邢台酸枣汁产业现状及分析
被引量：
2
3
作者
武延生
曹萌
牛伟涛
武丽娜
于永瑞
张鹏飞
王僧虎
机构
邢台学院生物科学与工程学院
河北省邢枣仁利用技术创新中心
邢台市药用植物工程技术研究中心
出处
《现代农村科技》
2020年第12期107-107,共1页
文摘
本文对邢台市酸枣汁产业的现状、优势和存在的问题进行了分析,并提出了针对性的建议。
关键词
酸枣汁
生产现状
发展建议
分类号
F426.82 [经济管理—产业经济]
TS255.44 [轻工技术与工程—农产品加工及贮藏工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高频数据的中国国债期货价格发现能力研究
王苏生
于永瑞
刘惠敏
康永博
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2017
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
线性流量阀的内筒设计问题研究
裴华富
高伟
于永瑞
凡友华
《石油和化工设备》
CAS
2007
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
邢台酸枣汁产业现状及分析
武延生
曹萌
牛伟涛
武丽娜
于永瑞
张鹏飞
王僧虎
《现代农村科技》
2020
2
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职称材料
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