-
题名商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法的模型风险及其管理
被引量：4
- 1
-
-
作者
中国银行风险管理部课题组
张守川
章彰
徐振东
-
出处
《金融监管研究》
2014年第12期24-36,共13页
-
基金
中国银行风险管理部年度调研课题的研究成果
-
文摘
商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推动全面风险管理变革。但如果在模型基础、模型构建、模型管理和模型使用的任一环节出现问题,都可能会引发模型风险。如果管理不到位,可能影响模型的使用效果,甚至造成管理上的误判。而要有效管理模型风险,则必须要抓好风险计量技术升级,持续强化风险量化基础建设,科学有序地推进巴塞尔协议Ⅲ实施;同时应强化研发模型队伍和验证模型队伍建设,实现自主开发、验证、优化、使用和维护风险计量模型体系,提高模型预测的准确性和运行的稳定性,推动银行量化管理升级,实现银行轻资本化持续、稳健发展,以更有效地服务于实体经济的发展。
-
关键词
巴塞尔协议Ⅲ
风险计量模型
模型风险
管理模型风险
-
Keywords
Basel Ⅲ
Risk Modeling
Model Risks
Managing Model Risks
-
分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
